Retos de la gestión de riesgos en el entorno COVID-19

De qué trata

Management Solutions y el Club analizan los retos de la gestión de riesgos ante los efectos y los escenarios adversos del COVID-19: cómo interactúan las distintas herramientas de medición y cómo se adecúa el apetito de riesgo de las entidades.

El webinar repasa lo que ocurre a nivel internacional en el contexto regulatorio, con temas como las pruebas de estrés y la gestión del apetito de riesgo, y las nuevas financiaciones con garantías o avales del Estado, como las de Perú o España, con avales de hasta 80 % y 90 % en operaciones de crédito que reducen el riesgo del banco.

Resumen de la sesión

Tres socios de una consultora analizan los retos que la pandemia planteó a la gestión de riesgos de las entidades financieras. Explican la respuesta de los reguladores (más liquidez, flexibilidad en capital y provisiones, moratorias normativas y de las propias entidades, aplazamiento de pruebas de estrés) y sus consecuencias: marcar operaciones en pocas semanas, diferenciar a los clientes con problemas coyunturales de los que tienen problemas estructurales, evitar que las moratorias oculten la morosidad y decidir cuánto provisionar en un entorno donde las dotaciones fueron entre dos y siete veces las habituales. Advierten que los modelos de calificación y de alertas se distorsionan, que se necesitan herramientas de seguimiento de modelos, mayor análisis de datos y cuidado de los riesgos reputacional y de conducta.

En la segunda parte plantean cómo mejorar los análisis de sensibilidad y de estrés: clusterizar la cartera por sector, tamaño, geografía y tipo de cliente para aplicar estrategias distintas (apoyar a unos, aprovechar oportunidades con otros, actuar pronto con los más vulnerables), definir escenarios más granulares y actualizados con frecuencia, y mantener la consistencia entre los escenarios usados en estrés, presupuesto, provisiones y autoevaluación de capital. Presentan los escenarios leve, moderado y severo que publicó el Banco Central Europeo según la duración del confinamiento. Cierran con el apetito de riesgo: métricas que se desvían, riesgos emergentes (ciberseguridad, proveedores, datos), indicadores que dejan de ser comparables por las moratorias y la necesidad de recalcularlos.

Temas tratados

• Respuesta de reguladores y supervisores ante la pandemia
• Moratorias, refinanciaciones y provisiones: cuánto dotar y cómo clasificar
• Distinguir problemas coyunturales de estructurales en la cartera
• Modelos de calificación y de alertas en un entorno atípico
• Clusterización de la cartera y análisis de sensibilidad con escenarios más granulares
• Escenarios del Banco Central Europeo según la duración del confinamiento
• Apetito de riesgo, nuevos riesgos emergentes e indicadores distorsionados