Actualización Prudencial del Marco IRRBB: Recalibración de Shocks ante Nuevas Condiciones de Volatilidad Financiera

El análisis contenido en el documento sobre la recalibración de los shocks aplicables
al riesgo de tasa de interés en el libro bancario (Interest Rate Risk in the Banking Book,
IRRBB) presenta una revisión técnica fundamentada en los ajustes propuestos por el Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea, con el fin de reflejar más adecuadamente las condiciones
actuales del mercado financiero global.

Principles for the sound management of third-party risk

En un entorno bancario cada vez más digitalizado, la dependencia de terceros para servicios críticos ha crecido exponencialmente. Si bien esta tendencia mejora la eficiencia operativa, también introduce riesgos significativos que deben ser gestionados de manera adecuada. En este contexto, el Comité de Basilea ha establecido 12 principios fundamentales con el objetivo de optimizar la gestión de riesgos asociados a terceros, fortalecer la resiliencia del sector financiero y garantizar la continuidad operativa de las instituciones bancarias.

Reglamento de Inteligencia Artificial en la Unión Europea

El Reglamento (UE) 2024/1689 establece un marco normativo armonizado para el desarrollo, comercialización y uso de los sistemas de inteligencia artificial (IA) dentro de la Unión Europea. Su principal objetivo es garantizar que la IA sea segura, transparente y respetuosa con los derechos fundamentales, al tiempo que fomenta la innovación y la competitividad en el mercado europeo. No obstante, su implementación también implica desafíos para las empresas y organismos encargados de su aplicación, lo que exige un enfoque estratégico para cumplir con sus disposiciones sin afectar el dinamismo del sector tecnológico.

The Global Risks Report 2021

La 16.ª edición del Informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial analiza los riesgos de las fracturas sociales, que se manifiestan a través de riesgos persistentes y emergentes para la salud humana, el aumento del desempleo, la ampliación de las brechas digitales, la desilusión de los jóvenes y la fragmentación geopolítica. Las empresas corren el riesgo de una reorganización desordenada que puede excluir a grupos.

Basel Committee on Banking Supervision

El Marco de Basilea es el conjunto completo de estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), que es el principal emisor de estándares globales para la regulación prudencial de los bancos. Los miembros del BCBS han acordado implementar completamente estos estándares y aplicarlos a los bancos con actividad internacional en sus jurisdicciones.

Basilea III: Coeficiente de Financiación Estable Neta

Este documento presenta el Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR), una de las reformas esenciales del Comité de Basilea para promover un sector bancario más resiliente. El NSFR exigirá a los bancos mantener un perfil de financiación estable en relación con la composición de sus activos y actividades fuera de balance. Una estructura de financiación sostenible ayuda a reducir probabilidades.

Basilea III: Coeficiente de cobertura de liquidez y herramientas de seguimiento del riesgo de liquidez.

Este documento presenta una de las reformas esenciales del Comité de Basilea1 para lograr un sector bancario más resistente: el Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR). El objetivo del LCR es promover la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de los bancos.

Requerimientos de información (MRI, Documentos y tabla de apoyo del MRI)

Considerando los cambios que han tenido lugar en el entorno macroeconómico y financiero de la República Dominicana y con el ánimo de mantener un eficiente y efectivo sistema de supervisión , amparada en el Artículo 56, Literal a) de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02.

2023 EU-WIDE Stress Test – Results

Este informe se proporciona únicamente con fines de transparencia. Los resultados oficiales son aquellos que han sido presentados y confirmados por las autoridades competentes y publicados como archivos PDF por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). La fecha límite para los datos de este informe es el 20 de julio de 2023 a las 14:00 CET.

En este informe, el segundo de una serie de cuatro sobre ecosistemas de servicios financieros, el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y Deloitte Global exploran el concepto de finanzas integradas y cómo afecta la experiencia del cliente.

Este informe analiza en profundidad el panorama cambiante de las finanzas digitales y el rápido crecimiento de los criptoactivos, centrándose en las economías de mercados emergentes (EME).

Esta sesión informativa de mitad de año sobre el panorama de riesgos globales se basa en consultas y encuestas con destacados directores de riesgos de los sectores público y privado, organizadas por la Iniciativa de Riesgos Globales dentro del Centro para la Nueva Economía y Sociedad del Foro Económico Mundial.

La Inteligencia Artificial (IA) no es un concepto nuevo, pero sólo en los últimos años las empresas de servicios financieros (FS) han comenzado a conocer y comprender todo su potencial.

La FDIC fue creada en 1933 para mantener la estabilidad y la confianza pública en el sistema financiero del país. Una parte clave para lograr esta misión es el trabajo de la FDIC para identificar y analizar los riesgos que podrían afectar a los bancos.

Informe de seguimiento de la consulta sobre el documento de debate sobre aprendizaje de maquinas para modelos IRB

Las “Directrices de buenas prácticas para la función de gestión de riesgos empresariales” han sido desarrolladas por un grupo directivo formado por los institutos de auditores internos de los países nórdicos y bálticos.

FSI Insights está escrito por miembros del instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacionales (BPI), a menudo en colaboración con personal de agencias supervisoras y bancos centrales.

Las quiebras bancarias del primer trimestre de 2023 constituyen la primera prueba real a mayor escala del marco de resolución internacional establecido por los Atributos Clave de los Regímenes de Resolución Eficaces para Instituciones Financieras (“Atributos Clave”) tras la Crisis Financiera Global.

Las instituciones financieras dependen de proveedores de servicios externos, algunos de los cuales respaldan sus operaciones críticas. Estas dependencias han aumentado como parte de la digitalización del sector de servicios financieros y pueden aportar múltiples beneficios a las instituciones financieras.

IRM es el organismo profesional líder en gestión de riesgos. Somos una organización independiente y sin fines de lucro que defiende la excelencia en la gestión del riesgo para mejorar el desempeño organizacional.

El 27 de julio, la Reserva Federal, la FDIC y la OCC publicaron su tan esperada propuesta para implementar los componentes finales del acuerdo de Basilea III, también conocido como el final de Basilea III. Por otra parte, la Reserva Federal también propuso ajustes en el cálculo del recargo de capital para los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB).

La gestión del riesgo de tipos de interés por parte de los bancos depende de su modelo de negocio, así como del entorno en el que operan. En comparación con los bancos de muchas economías avanzadas, los bancos de las economías de mercados emergentes (EME) utilizan menos derivados de tasas de interés.

Cuando conocí a Antonio Borghese por primera vez hace más de 20 años, me impresionó su deseo de compartir sus conocimientos y experiencia sobre la gestión de riesgos y su papel en nuestra sociedad.

El estado de la IA confirma el crecimiento explosivo de la IA generativa (generación AI) herramientas. Menos de un año después del debut de muchas de estas herramientas, un tercio de los encuestados dicen que sus organizaciones utilizan la IA de generación con regularidad en al menos una función empresarial.