Stress Testing y Planificación de Capital

Programa internacional exclusivo del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) bajo el sello de garantía del Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE), la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN); y que aprovecha la experiencia NEMESIS de más de 15 años en el campo de formación dedicada a profesionales en riesgos, la investigación y la gestión.

Este programa garantiza la creación de valor profesional, elevación del perfil técnico y la aportación a la industria de profesionales con la preparación idónea para gestionar riesgos con ética y bajo las mejores prácticas internacionales

Con este programa, usted:

  • Aumentará sus capacidades con las herramientas basadas en la gestión del riesgo
  • Aumentará su impacto en la organización con un conjunto estratégico de fundamentos empresariales
  • Diploma internacional con doble acreditación;
    • Europea, por el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE)
    • Latinoamericana, por el aval de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Americas (ASBA), Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD).

Dirigido a:

  • Administración y gerencia de riesgos
  • Analistas, auditores
  • Superintendencias, Institutos de previsión social
  • Consultoras, aseguradoras
  • Entidades financieras, agencias de valores
  • Instituciones públicas: Seguridad Social, Fuerzas Armadas
  • Todos aquellos profesionales del sector financiero

Contenido certificación por módulos:

  • Concepto, tipología, historia y utilidad del stress testing
  • Principios de Stress Testing del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
  • Stress Testing y su integración en la gestión estratégica de la entidad
  • El proceso de stress testing global de solvencia en una entidad financiera
  • El stress testing como herramienta de supervisión:
  • Caso práctico: planificación capital y estrés de capital en una entidad
  • El contexto regulatorio de los modelos de crédito:
  • Cuantificación de los parámetros de riesgo de crédito
  • Segmentación
  • Modelos de predicción condicionada
  • LGD y Low Default
  • Notas finales
  • Pilar II: Examen Supervisor
  • Autoevaluación de Capital
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