Prueba de estrés · Supervisor
2023 EU-wide Stress Test: results
El escenario adverso de 2023 fue el más severo aplicado hasta entonces en la UE por la caída del PIB, y los bancos resistieron.
- Organismo
- Autoridad Bancaria Europea (EBA)
- Fecha del documento
- 28 de julio de 2023
- Tipo
- Prueba de estrés
- Idioma
- Inglés
- Alcance
- Unión Europea
Qué contiene
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) publicó el 28 de julio de 2023 los resultados de su prueba de estrés a escala de la UE, en la que participaron 70 bancos de 16 países de la UE y del Espacio Económico Europeo, que representan el 75 % de los activos del sector bancario de la UE. El horizonte del ejercicio es de tres años, hasta 2025, e incluyó 20 bancos más que en ediciones anteriores y nuevas metodologías para los ingresos netos por comisiones.
El escenario adverso combina una severa recesión en la UE y en el mundo, tasas de interés crecientes y mayores diferenciales de crédito, y fue el más severo usado hasta entonces en la UE en términos de caída del PIB. Bajo ese escenario, el agotamiento de capital es de 459 puntos básicos y la razón CET1 totalmente implementada baja de 15.0 % a fines de 2022 a 10.4 % al final del escenario. La razón de apalancamiento baja de 5.4 % a 4.3 % y las pérdidas combinadas ascienden a 496 mil millones de euros. En el escenario base, la razón CET1 llega a 16.3 % en 2025.
La EBA señala que la resiliencia refleja una sólida posición de capital de partida y que el agotamiento se moderó por mayores ganancias y una mejor calidad de activos al inicio de 2023. Los resultados oficiales son los que las autoridades competentes presentan y confirman, publicados por la EBA, y se ofrecen con fines de transparencia. Hay ediciones posteriores de pruebas de estrés europeas, como la de 2025.
Por qué importa para la gestión de riesgos
Sirve de ejemplo de cómo diseñar escenarios macroeconómicos severos y de cómo se comunican los resultados de capital, apalancamiento y pérdidas. Corresponde al sector bancario europeo y a 2023; para el seguimiento actual conviene consultar las ediciones más recientes de la EBA y del BCE.
El enlace anterior del sitio apuntaba a un documento distinto (un informe de McKinsey sobre IA de 2023); se corrigió a la fuente oficial de la EBA.
Resumen elaborado por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana a partir de la lectura del documento original, con fuente verificada el 7 de octubre de 2026. No sustituye la lectura del texto oficial ni constituye asesoría.
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