Stress testing: qué es y su utilidad en la crisis del COVID-19

De qué trata

El stress testing es una metodología central de la gestión de riesgos y de la solidez de los recursos financieros de las entidades: permite identificar y cuantificar el impacto de distintos escenarios en sus expectativas financieras futuras.

Los ponentes, José Manuel Desviat, Juan Carlos Estepa y Omar Bairán, comentan cómo los bancos internacionales lo usan en su gestión interna: para tener una visión global del riesgo de la entidad, reportar al consejo y a la alta dirección y evaluar la solvencia regulatoria. Señalan que construir el marco de stress testing plantea retos de metodologías, de procesos de riesgos y de sistemas de información, y que los modelos cuantitativos deben apoyarse en juicio experto, en una cultura de riesgos y en un gobierno interno sólidos.