Modelos de analítica de datos en gestión de riesgos. Impacto en la estrategia corporativa

De qué trata

Allan Calderón Moya expuso en la III Jornada Anual de Riesgos (septiembre de 2025) cómo la analítica de datos ha evolucionado dentro de una institución financiera, desde los primeros modelos de riesgo hasta la analítica anticipativa, y qué impacto tiene en la estrategia corporativa.

Las 40 diapositivas recorren cuatro etapas (2002-2008 primeros modelos, 2009-2014 consolidación, 2015-2019 más allá del riesgo y 2020-2022 pandemia y pospandemia), con casos de modelos de crédito, mercado y riesgo operativo, cobranza, prevención de lavado de activos con análisis de redes, venta cruzada y un modelo de originación alternativo, y cierran con la calidad de los datos y las lecciones aprendidas.

Objetivos

• Mostrar cómo evolucionó el uso de la analítica de datos de la gestión de riesgos hacia el negocio.
• Presentar casos concretos de modelos y su aporte a la estrategia.
• Destacar el papel de la gobernanza y la calidad de los datos.

Ideas clave

1. La creación en 2019 de una dirección de analítica y gobernanza de datos permitió ofrecer al negocio herramientas avanzadas de analítica, evaluación de la experiencia del cliente y decisiones basadas en datos.
2. Los modelos pasaron de medir riesgos (VaR de crédito, mercado y operativo) a generar oportunidades: puntuación automática de originación, cobranza empática, retención de clientes y venta cruzada.
3. En prevención de lavado de activos se usó análisis de redes (clientes como nodos y transacciones como aristas) para calcular puntajes de centralidad y de participación en comunidades riesgosas.
4. Para poblaciones con poca información, como clientes digitales de una tarjeta de crédito, se construyó un modelo de originación alternativo en dos etapas.
5. Entre las lecciones: el alcance de los modelos se limita por la falta de un esquema robusto de calidad de datos, no hay que esperar un «supermodelo» para atender una necesidad del negocio y es fundamental fortalecer la validación y el cuestionamiento de supuestos.