Manejo del riesgo operativo en tiempos de crisis

De qué trata

Manejo del riesgo operativo en tiempos de crisis, en colaboración con Némesis y el Club de Gestión de Riesgos de España, con perspectivas sobre la gestión del riesgo operacional en las entidades.

Participan Rosa Damaris Díaz Gómez, ingeniera de sistemas con 24 años en la Superintendencia de Bancos, hoy encargada de la División de Riesgo Operacional del Departamento de Gestión de Riesgos y Estudios y presidenta de ISACA Santo Domingo, y Alejandro Franco Hidalgo, de BBVA (Spain and Portugal Engineering), especialista en estrategia y desarrollo de riesgos, finanzas y sistemas corporativos.

Resumen de la sesión

La primera expositora, de la Superintendencia de Bancos, repasa cómo la pandemia cambió el riesgo operacional: el trabajo remoto, la aceleración de la transformación digital, nuevos servicios (como las entregas a domicilio y la telemedicina), más fraude interno y externo, errores en procesos improvisados y presión sobre la tecnología, a lo que se suma la temporada ciclónica. Recuerda que una matriz de riesgos anterior a la pandemia ya no sirve, que el riesgo también puede abrir oportunidades y que el gestor de riesgo operacional debe ayudar a la primera línea a identificar, monitorear y cuantificar las pérdidas, y evaluar cómo estas afectan al capital regulatorio. Señala la normativa dominicana de riesgo operacional y de tercerización.

El segundo expositor, de un banco español, compara casos pasados de riesgo operacional (el trader fraudulento, la estafa piramidal y un fallo de ciberseguridad que casi desaparece a una empresa) con la crisis actual, que es sistémica, y presenta un ejemplo de plan de contingencia por fases con roles, análisis del estado de la empresa, medidas de acceso y protección y atención al personal vulnerable. Luego explica los métodos de cálculo de capital por riesgo operacional (indicador básico, estándar y avanzado) y el nuevo método estándar de Basilea, basado en un componente de negocio y un multiplicador de pérdidas históricas, con sus ventajas, el aumento esperado de capital y el probable retraso de su entrada en vigor.

Temas tratados

• Efectos de la pandemia en el riesgo operacional: trabajo remoto, tecnología y fraude
• Reinvención de procesos y nuevos riesgos de la transformación digital
• Papel del gestor de riesgo operacional y la primera línea de defensa
• Casos históricos de riesgo operacional frente a una crisis sistémica
• Plan de contingencia por fases ante la pandemia
• Capital por riesgo operacional: indicador básico, estándar y avanzado
• El nuevo método estándar de Basilea y su entrada en vigor