Uso de analítica avanzada para optimización de decisiones de precios basado en Riesgo

De qué trata

Marcelo Fernandes, de Analíticas Avanzadas y Optimización LAC de FICO, expuso en la II Jornada Anual de Riesgos (27 de septiembre de 2024) cómo la optimización de precios basada en riesgos permite fijar tasas que equilibran volumen, margen y riesgo. Es la presentación de un proveedor tecnológico.

Las 34 diapositivas presentan la situación del sistema bancario dominicano (los seis primeros bancos concentran 84 % de los activos y la evolución de las tasas activas y pasivas), los retos de la fijación de precios en la banca, qué es la optimización de precios basada en riesgos, quién debe liderar el proceso, la metodología (modelos de volumen, respuesta, prepago y rentabilidad), los beneficios financieros y casos de estudio en bancos de Perú, República Checa, Reino Unido y Oriente Medio.

Objetivos

• Explicar qué es la optimización de precios basada en riesgos y cómo se conecta con la estrategia del banco.
• Describir la metodología: datos, modelos predictivos, función objetivo, restricciones y algoritmo de optimización.
• Mostrar los beneficios financieros y los casos de estudio que reporta el proveedor.

Ideas clave

1. Fijar precios exige equilibrar la preferencia del cliente, la competencia y las regulaciones, el impacto financiero en la rentabilidad del portafolio y la operacionalización de la estrategia.
2. La optimización de volumen y margen es fundamental: la sensibilidad del precio es un factor clave para los modelos de respuesta y aceptación, y la tasa óptima es la que maximiza el ingreso esperado.
3. Los modelos típicos incluyen volumen estimado de propuestas, respuesta (elasticidad de precios), prepago y predicción de rentabilidad o pérdidas.
4. Según la presentación, los clientes del proveedor con proyectos de optimización de precios lograron aumentos promedio de rentabilidad de entre 7 % y 15 % sobre su estrategia previa.
5. Los casos de estudio (BCP de Perú, Česká spořitelna, un banco del Reino Unido y uno de Oriente Medio) son resultados reportados por el proveedor y deben leerse en ese contexto.