Presentación de Deloitte Advisory sobre las novedades de la EBA en riesgo de tipo de interés de la cartera de inversión (IRRBB y CSRBB): evolución normativa, guía, método estándar, prueba de valores atípicos y divulgación.
Estudio que caracteriza el riesgo de tasa de interés de los portafolios de los bancos múltiples dominicanos estimando las curvas de rendimiento históricas de los emisores gubernamentales con el modelo de Nelson y Siegel (1987).
Informe del Deloitte Global Boardroom Program con más de 300 presidentes de juntas de 16 países: cinco fuerzas que redefinen el rol del presidente del directorio, de la gobernanza a la crisis y la agilidad digital.
Investigación de Omar Bairan, de julio de 2022, que aplica la distribución de Marcenko-Pastur para eliminar el ruido de las matrices de covarianza y reducir la varianza de un portafolio sintético en más de 22 %. Incluye el código en Python.
Artículo de McKinsey sobre tres tendencias de ciberseguridad (acceso a datos en demanda, ataques con IA y brechas de talento y regulación) y las capacidades para responder: confianza cero, automatización y seguridad integrada.
Encuesta de Deloitte a más de 2,000 altos ejecutivos de 21 países: la preocupación climática crece (79 % ve un punto de inflexión) pero hay una brecha entre ambición y acción. Un 19 % lidera con medidas de peso.
Presentación de KPMG sobre la propuesta de la Comisión Europea de octubre de 2021 para aplicar Basilea 4 mediante el CRR3: suelo de capital, riesgo de crédito, mercado, CVA, riesgo operacional y divulgaciones.
Edición 16 del informe de riesgos globales, centrada en la pandemia de COVID-19: enfermedades infecciosas, crisis de medios de vida y fenómenos meteorológicos extremos encabezaban los riesgos a corto plazo. Edición histórica, reemplazada por la de 2026.
Estudio de Management Solutions sobre el riesgo de conducta: por qué cambia el paradigma de gestión, cómo lo regulan distintas jurisdicciones y cómo identificarlo y medirlo con apetito de riesgo, controles, métricas y analítica de datos.
Estándar final del coeficiente de financiación estable neta (NSFR) de octubre de 2014: financiamiento estable disponible frente al requerido, de al menos 100 % de forma continua, con horizonte de un año.
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