Investigación de Omar Bairan, de julio de 2022, que aplica la distribución de Marcenko-Pastur para eliminar el ruido de las matrices de covarianza y reducir la varianza de un portafolio sintético en más de 22 %. Incluye el código en Python.
Artículo de McKinsey sobre tres tendencias de ciberseguridad (acceso a datos en demanda, ataques con IA y brechas de talento y regulación) y las capacidades para responder: confianza cero, automatización y seguridad integrada.
Encuesta de Deloitte a más de 2,000 altos ejecutivos de 21 países: la preocupación climática crece (79 % ve un punto de inflexión) pero hay una brecha entre ambición y acción. Un 19 % lidera con medidas de peso.
Presentación de KPMG sobre la propuesta de la Comisión Europea de octubre de 2021 para aplicar Basilea 4 mediante el CRR3: suelo de capital, riesgo de crédito, mercado, CVA, riesgo operacional y divulgaciones.
Edición 16 del informe de riesgos globales, centrada en la pandemia de COVID-19: enfermedades infecciosas, crisis de medios de vida y fenómenos meteorológicos extremos encabezaban los riesgos a corto plazo. Edición histórica, reemplazada por la de 2026.
Estudio de Management Solutions sobre el riesgo de conducta: por qué cambia el paradigma de gestión, cómo lo regulan distintas jurisdicciones y cómo identificarlo y medirlo con apetito de riesgo, controles, métricas y analítica de datos.
Estándar final del coeficiente de financiación estable neta (NSFR) de octubre de 2014: financiamiento estable disponible frente al requerido, de al menos 100 % de forma continua, con horizonte de un año.
Estándar original del coeficiente de cobertura de liquidez (LCR): activos líquidos de alta calidad para un escenario de estrés de 30 días, calendario gradual de 60 % en 2015 a 100 % en 2019 y herramientas de seguimiento. Ya integrado en el Marco de Basilea.
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