Pérdidas esperadas y no esperadas: distribución de pérdidas por riesgo de crédito

De qué trata

Fundamentos conceptuales y metodológicos para medir el riesgo de crédito, con la diferencia entre las pérdidas esperadas, las previstas en condiciones normales, y las no esperadas, asociadas a escenarios adversos y eventos extremos.

Analiza también la distribución estadística de las pérdidas en portafolios de crédito, con conceptos como la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y los factores de conversión crediticia, su relevancia para la gestión integral de riesgos y la solvencia de las entidades, y los retos para una implementación adecuada.