Perspectivas de la función de riesgos

De qué trata

Miguel Yagüe, Senior Advisor de Boston Consulting Group, expuso en la I Jornada Anual de Riesgos (septiembre de 2023) cómo debe evolucionar la función de riesgos de un banco ante la inteligencia artificial, el big data y la digitalización, sin descuidar la solvencia.

Las 16 diapositivas plantean una función de riesgos que equilibra tres objetivos (defensa, estrategia y crecimiento), describen los cambios en la cadena de valor del riesgo de crédito (datos, analítica y procesos con decisiones instantáneas) y proponen cuatro ejes para asegurar la solvencia a futuro. Cierran con el rol del análisis de escenarios y del apetito de riesgo como herramientas estratégicas.

Objetivos

• Describir el papel de la función de riesgos como socio del negocio, además de su rol de defensa.
• Explicar cómo la analítica avanzada y la automatización cambian el proceso de decisión crediticia.
• Identificar los ejes que deben cuidarse para no comprometer la solvencia en el nuevo paradigma.

Ideas clave

1. La función de riesgos del futuro equilibra tres objetivos: defensa (medir y gestionar riesgos financieros, no financieros y emergentes), estrategia (uso óptimo de los recursos) y crecimiento (decisiones de crédito precisas en tiempo real).
2. La inteligencia artificial, el big data y la digitalización son un «must» para la función de riesgos: avanzar menos implica riesgo de selección adversa.
3. Cuatro ejes para la solvencia: desarrollar los riesgos tradicionales (como el de tasas de interés), desarrollar los «nuevos» riesgos (ESG, fraude, ciber, procesos digitales, conducta, riesgo de modelo), tener una visión transversal y prevenir la falsa sensación de control.
4. Las métricas de riesgo tienen límites: aun con altos niveles de confianza, los modelos no capturan bien los eventos poco frecuentes o disruptivos.
5. El análisis de escenarios y el apetito de riesgo deben integrarse en la planificación estratégica y en las decisiones de gestión para optimizar la relación riesgo-retorno.