Dirigido a:

Profesionales de las Áreas de Gestión de los Riesgos Financieros, preferiblemente con experiencia, que ésten interesados en obtener la certificación FRM de la Asociación Internacional GARP y, adicionalmente, ampliar su conocimiento en la medición y gestión de los riesgos financieros y no financieros.

Objetivos del Curso:

1. Preparación de candidatos solventes para las pruebas del examen Financial Risk Manager (FRMTM) de GARP en sus dos niveles: Level I y Level II:

• GARP (Global Association of Risk Professionals) es una organización independiente y sin ánimo de lucro integrada por profesionales y académicos de la gestión de riesgos financieros a nivel mundial.

• El programa de certificación global Financial Risk Manager FRMTM está reconocido en el mundo como uno de los certificados más prestigioso para acreditar las capacidades de un gestor de riesgos financieros.

• GARP convoca anualmente pruebas para obtener la acreditación como Financial Risk Manager (FRMTM). Los profesionales poseedores de este título son altamente valorados tanto en las entidades financieras como en las firmas de consultoría especializadas en la gestión de los riesgos.

2. Adquisición de los conocimientos fundamentales necesarios en todo buen gestor de riesgos.

Desde el año 2003, el Club de Gestión de Riesgos de España lleva organizando de manera continua programas de preparación para el examen FRMTM. La presente convocatoria constituye la decimoctava edición del curso.

Contenido certificación:

Está formado por reconocidos profesionales de la industria, de la consultoría financiera así como de entidades y organismos de supervisión y regulación bancaria cuya actividad se focaliza en la medición, gestión y control de los riesgos financieros y no financieros. A continuación se citan algunos de los profesores:

  • Carazo Hitos, José Luis
  • De Celis Lamúa, Javier
  • De Juan Herrero, Juan Antonio
  • Espiga Garrofé, David
  • Falgueras Sureda, Xavier
  • Ferreras Salagre, Alberto
  • García Céspedes, Juan Carlos
  • García Céspedes, Rubén García
  • Martín, David Manero Jarnes,
  • Rodrigo Manzano Carpio,
  • Francisco Ramirez Nicolás,
  • Fernando Torras Muñoz, Óscar

Durante el curso se entregará a los alumnos documentación en formato electrónico relativa a cada uno de los temas y sesiones que les servirá como base para superar las pruebas de la acreditación.

El programa se adapta a los contenidos necesarios para conseguir la titulación FRMTM. La certificaciónFRMTM deGARPconstade2niveles.Durantecadaaño,GARPorganizaexámenes para aprobar cada uno de ambos niveles. Es preciso superar el examen del Nivel I para poder acceder al examen del Nivel II.

Los exámenes de ambos niveles se realizan en inglés. Con objeto de que el alumno pueda prepararse adecuadamente para los mismos, el material del curso es mixto (español e inglés), si bien los ejercicios y los simulacros de examen serán en inglés para obtener una prepar- ación más practica y efectiva . En este sentido es conveniente que el alumno disponga de al menos unos niveles básicos de lectura de idioma inglés. Las sesiones se realizarán en idioma castellano.

El curso está diseñado para que de manera natural los alumnos se puedan presentar en la convocatoria de mayo de 2022 al examen del primer nivel y en diciembre de 2022 al del segundo nivel, de manera que si el curso es realizado con aprovechamiento el alumno al cabo de un año pueda conseguir la acreditación completa.

Las clases son en formato online-directo con la opción posterior de acceder a las clases grabadas, por ello es imprescindible que el alumno disponga de un ordenador personal, con conexión a internet, cámara, micrófono y suficiente ancho de banda.

Las clases online-directo serán habitualmente los viernes de 16,30 a 21 horas (con 30 min de descanso). Adicionalmente, se tendrán clases algunas mañanas de sábado.

El alumno podrá revisar las grabaciones de las clases en el caso de que no haya podido asistir a la sesión en directo o bien para reforzar los conocimientos de las materias.

Las sesiones serán tanto teóricas como prácticas (durante las que se realizarán ejercicios). El formato online-directo, permite al alumno plantear las dudas de forma inmediata al profesor, no obstante, los profesores están a disposición de los alumnos para resolver las dudas que posteriormente a la clase se les puedan plantear (vía email).

La documentación soporte del curso se distribuirá en formato electrónico a los alumnos. La documentación de las sesiones teóricas consta de:

– Una presentación extensa con los contenidos detallados de la sesión.
– Una presentación resumen de la sesión (con aproximadamente 5 transparencias) que

permite al alumno un repaso rápido de todo el temario de cara al examen. – Un set de ejercicios para resolver posteriormente a la sesión
– Las soluciones a dichos ejercicios

La documentación de las sesiones prácticas consta de:

– Un set de ejercicios para resolver durante la sesión
– Posteriormente se reparte un documento con las soluciones a los ejercicios resueltos durante

a la sesión.

Durante el curso se realizan dos simulacros de examen que tratan de replicar las condiciones en las que se encontrará el alumno durante el examen oficial.
Los ejercicios de dichos simulacros posteriormente se resuelven durante sesiones específicas.

En el curso se cubren las materias siguientes:

• Estructuras y Funciones de las Instituciones Financieras
• Fundamentos de Gestión del Riesgo y Gestión Integral del Riesgo
• Probabilidad y Estadística
• Métodos de Simulación
• Renta Variable, Divisas y Mercaderías
• Instrumentos de Renta Fija
• Derivados Financieros
• Tipos de Riesgos e identificación de Factores de Riesgo
• Riesgo de Mercado: Metodologías VaR, Espected Shortfall
• Riesgo de Mercado: Backtesting y Stress Testing
• Riesgo Crédito
• Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito y estudio de casos reales • Exposición Crediticia y Riesgo de contraparte
• Derivados de Riesgo de Crédito
• Riesgos No Financieros: Operacional, Cumplimiento
• Riesgo Liquidez
• Riesgo Soberano y evaluación de Riesgo País
• Stress Testing
• Hedge Funds
• Acuerdo de Capitales de Basilea, Capital Económico, RAROC
• Artificial Intelligence, Machine Learning y Big Data
• Ciberseguridad
• Riesgos climáticos

GARP agrupa los contenidos anteriores en dos exámenes que cubren los siguientes bloques de materia:

Fecha prevista de inicio: Viernes, 14 de enero de 2022.