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Caracterización del riesgo de tasa de interés de la cartera de inversión de los bancos múltiples RD
El presente estudio tiene como objetivo caracterizar el riesgo de tasa de interés de los portafolios de los bancos múltiples dominicanos. Para ello, se estimaron las curvas de rendimiento históricas de los emisores gubernamentales, aplicando el modelo de Nelson y Siegel (1987).
Construcción de Matrices de Covarianza Robustas para Optimización de Portafolios de Inversión
La estructuración de portafolios óptimos ha sido un tema central en las finanzas. Desde las ideas presentadas por Harry Markowitz en su ensayo de 1952, el marco de análisis de media-varianza para la optimización de portafolios se ha aplicado ampliamente. Sin embargo, la inestabilidad de las matrices de covarianza para rendimientos de activos ha sido uno de los muchos problemas presentes en la metodología de media-varianza.
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