Dany Cajas:

Consultor Independiente y Creador de Riskfolio-Lib

Conferencia:

“Más allá del VaR, CVaR y EVT: Medidas de riesgo entrópicas para la gestión del riesgo extremo de portafolio.”

Dany Cajas es Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y Magister en Finanzas por la Universidad del Pacífico de Perú. Creador de Riskfolio-Lib, la biblioteca de optimización de portafolio en lenguaje de programación Python más moderna y completa a nivel mundial, con más de 3.8 mil estrellas en Github y más de 1.2 millones de descargas. Autor del libro “Advanced Portfolio Optimization: a Cutting-edge Quantitative Approach” publicado por Springer Nature. Cuenta con 7 años de experiencia en planeamiento financiero y control de gestión en entidades del sistema financiero peruano, 6 años como docente en temas de finanzas cuantitativas y 7 años como desarrollador independiente de software de gestión de riesgo e inversiones para fintechs, hedge funds, family offices, entre otros.

Rupesh Tailor:

CEO Everest Research

Conferencia:

“Optimización de la Gestión de Activos y Pasivos mediante el Valor Económico Agregado (EVA).”

Rupesh Tailor es consultor y facilitador para bancos en áreas de Gestión de Activos y Pasivos (ALM), gestión de capital y liquidez, y pruebas de estrés, incluyendo ICAAP e ILAAP. Cuenta con 26 años de experiencia y se ha laborado para entidades internacionales como Goldman Sachs, Barclays, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley y Nordea Asset Management.

Rupesh realiza consultoría en derivados financieros relacionados con crédito, renta variable, materias primas, tipos de interés y divisas (FX), con especial experiencia en coberturas ALM para bancos y compañías de seguros, estrategias de negociación para fondos de inversión y aplicaciones de cobertura para empresas. Además, asesora y capacita a fondos de inversión (gestores de activos tradicionales, fondos de cobertura y fondos especializados en deuda en dificultades) y a otros inversionistas institucionales en sus inversiones de crédito, renta variable y materias primas, especialmente en los mercados de bonos de alto rendimiento (high yield) y deuda en dificultades (distressed debt), así como en empresas de alto crecimiento, compañías energéticas y de materias primas.

Rupesh ha asesorado y formado a numerosos tipos de grupos bancarios, incluidos Bancos de Importancia Sistémica Global (G-SIBs), bancos de mercados emergentes, bancos regionales y bancos multilaterales de desarrollo, entre otras empresas. En los últimos 14 años, ha impartido más de 250 cursos de formación.

Rupesh obtuvo una Maestría (MA) en Economía por la Universidad de Cambridge, graduándose con honores de primera clase.