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Versión final de la recalibración de los choques de tasas del estándar IRRBB: serie hasta fines de 2023, factores locales por moneda, percentil 99.9 y redondeo a múltiplos de 25 puntos básicos. Debe aplicarse desde el 1 de enero de 2026.

Marco europeo de la inteligencia artificial: prohibiciones, requisitos para sistemas de alto riesgo, transparencia, modelos de uso general, gobernanza y multas de hasta 35 millones de euros o 7 % del volumen de negocios.

Resultados de la prueba de estrés de la EBA de 2023: 70 bancos de 16 países, un escenario adverso con 459 puntos básicos de agotamiento de capital y una razón CET1 de 10.4 % al final del horizonte de tres años.

Nota de Management Solutions sobre el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA): sus seis ámbitos, los principales requerimientos y los retos de gestión de riesgos tecnológicos y ciberseguridad.

Presentación de Deloitte Advisory sobre las novedades de la EBA en riesgo de tipo de interés de la cartera de inversión (IRRBB y CSRBB): evolución normativa, guía, método estándar, prueba de valores atípicos y divulgación.

Estudio que caracteriza el riesgo de tasa de interés de los portafolios de los bancos múltiples dominicanos estimando las curvas de rendimiento históricas de los emisores gubernamentales con el modelo de Nelson y Siegel (1987).

Informe del Deloitte Global Boardroom Program con más de 300 presidentes de juntas de 16 países: cinco fuerzas que redefinen el rol del presidente del directorio, de la gobernanza a la crisis y la agilidad digital.

Investigación de Omar Bairan, de julio de 2022, que aplica la distribución de Marcenko-Pastur para eliminar el ruido de las matrices de covarianza y reducir la varianza de un portafolio sintético en más de 22 %. Incluye el código en Python.

Artículo de McKinsey sobre tres tendencias de ciberseguridad (acceso a datos en demanda, ataques con IA y brechas de talento y regulación) y las capacidades para responder: confianza cero, automatización y seguridad integrada.