Posición: Especialista en Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Financiero de Chile

Profesional en Business Administration con Postgrado en Estadísticas, con más de 15 años de exitosa trayectoria en la Banca y el Sector Financiero, liderando áreas estratégicas como Business Intelligence, Credit Risk & Portfolio Management, Control de Gestión, Analytics, Riesgo Regulatorio y Finanzas Sostenibles.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado un rol clave en la implementación de IFRS 9 y Basilea III en diversas entidades financieras, así como en el desarrollo de modelos avanzados de riesgo y gestión de crédito. En los últimos años, ha liderado múltiples proyectos enfocados en la integración de factores ESG en la gestión crediticia, contribuyendo a la evolución de prácticas sostenibles dentro del sector financiero.

Posee una sólida experiencia en la administración y gestión de portafolios crediticios de alto volumen, con un enfoque basado en análisis financiero, modelamiento estadístico, gestión de datos y analítica avanzada para la toma de decisiones estratégicas. Adicionalmente, es miembro de la GARP (Global Association of Risk Professionals) y cuenta con la certificación Sustainability and Credit Risk(SCR), una de las más prestigiosas a nivel mundial en la intersección de sostenibilidad y riesgo crediticio.

En el ámbito académico, ha participado activamente como ponente en seminarios internacionales de alto nivel, dictando cursos y conferencias en temas como Portfolio Management, Asset Allocation, Econometría, ESG Investments, entre otros. Su compromiso con la formación y el desarrollo del conocimiento lo ha llevado a colaborar con diversas instituciones y foros especializados, consolidando su reputación como experto en la gestión de riesgos y finanzas sostenibles.

Contenidos del curso

Módulo 1: Contexto Estratégico y transformación del sistema financiero global (2 horas)

• El sistema financiero global en transformación (digitalización, competencia, fintechs, bigtechs, presión regulatoria y expectativas y exigencias del mercado y la sociedad)
• Megatendencias que redefinen el negocio y los mercados financieros (tecnología exponencial, automatización, IA, cambios geopolíticos, comportamiento del cliente y nuevos modelos de negocio).
• Principales desafíos de la Banca moderna (rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia, resiliencia, adaptación, talento, cultura, cumplimiento)
• El rol estratégico de la función de riesgos en la organización moderna (de función de control a socio estratégico del negocio)
• Gobierno corporativo, apetito por riesgo alineamiento estratégico, visión de largo plazo, y contribución al sistema financiero.

Módulo 2: Gestión de Riesgos Regulatorios – Estándares Internacionales (6 horas)

Parte 1: Evolución y fundamentos regulatorios (1 hora)

• De reglas simples a marcos sofisticados de medición del riesgo.
• Evolución de Basilea I a Basilea IV: Historia, objetivos y fundamentos detrás de la regulación prudencial.
• Impacto estratégico: Fortalecimiento de la solvencia, disciplina de mercado y estabilidad financiera sistémica
• Pérdida esperada vs pérdida inesperada: Relación, complementariedad y cobertura. Equilibrio entre crecimiento, riesgo, retorno y solvencia
• Fundamentos conceptuales de la gestión de capital. Capital regulatorio y económico, conexión estratégica.

Parte 2: Estructura del marco de Basilea (2 horas)

• Pilar I, II y III: Conceptos esenciales, objetivos y mecanismos de implementación.
• ICAAP, planificación de capital y suficiencia patrimonial. Objetivos, límites y uso estratégico
• Identificación de riesgos materiales, proyección de pérdidas, determinación de capital en horizontes estratégicos.
• Métodos de cálculo de capital: Enfoque Estándar vs Modelos Internos (IRB Fundational / Advanced).
• Visión estratégica

Parte 3: Integración en la gestión de Riesgos. (2 horas)

• Marco de Apetito al Riesgo: Alineamiento con el plan Estratégico, definiciones y metodologías.
• Indicadores clave de rentabilidad ajustada por riesgo: RaR, RAROC, RAROE, RoRC y su interpretación.
• Integración en el proceso de originación y evaluación crediticia.
• Palancas estratégicas: Asset allocation, Límites de exposición, pricing y gestión activa del riesgo
• Concentración Crediticia: La importancia de diversificar el portfolio. Metodologías, medición y monitoreo.
• Pruebas de Tensión: Importancia de la gestión prudencial del riesgo. Solvencia y planificación a largo plazo.
• Benchmark Internacional: Aprendizajes y buenas prácticas globales.

Parte 4: Basilea IV: Avances y desafíos actuales (1 hora)

• Principales innovaciones y modificaciones regulatorias
• Estado de implementación global y desafíos regionales.
• Implicancias para Bancos de menor tamaño y actores no bancarios

Módulo 3: Riesgos Emergentes (8 horas)

Introducción general

• Naturaleza, características y evolución de los riesgos emergentes.
• Interdependencia entre riesgos tradicionales y “nuevos riesgos”
• Tendencias globales y expectativas regulatorias internacionales.

Sostenibilidad y gestión de riesgos ESG

• Riesgos Físicos y de Transición: identificación, medición y gestión.
• Emisiones financiadas y análisis de portafolio.
• Pruebas de estrés climático (Climate Stress Testing).
• Evolución regulatoria e integración en la gestión de riesgos.

Riesgos Tecnológicos y de Ciberseguridad

• Modelos de evaluación de vulnerabilidad y resiliencia operativa.
• Stress testing y análisis de escenarios tecnológicos.
• Matriz de riesgo inherente / residual / controlado.
• Estimación de frecuencia esperada y valor esperado de pérdida.

Riesgos del uso de Inteligencia Artificial

• Riesgos derivados del uso de IA
• Gobernanza de IA
• XAI (Explainable AI), y cumplimiento regulatorio
• Riesgos de IA generativa
• Integración del riesgo de IA en la gestión integral

• Riesgo de Modelo (Model Risk Management – MRM)

• Evaluación de sesgos, estabilidad, predictibilidad y explicabilidad.
• Pruebas de backtesting y validación cruzada.
• Gobernanza y gestión integral del ciclo de vida del modelo.

Riesgos de Concentración y de Terceros

• Medición de concentración: Índice de Herfindahl–Hirschmann (HHI).
• Simulaciones de default correlacionado y límites internos.
• Modelos de diversificación y correlación.
• Evaluación y monitoreo de terceros: criterios de riesgo, desempeño y cumplimiento.

Riesgos Reputacionales

• Análisis de sentimientos mediante NLP (Natural Language Processing).
• Matrices de impacto / probabilidad.
• Monitoreo de stakeholders, indicadores de NPS (Net Promoter Score) y Share of Voice negativo.

• Riesgo Estratégico y Geopolítico

• Evaluación de escenarios mediante FODA ampliado y matriz BCG estratégica.
• Scenario planning y vigilancia estratégica.
• Riesgo geopolítico: impacto en mercados, regulaciones y cadena de valor.

Módulo 4: Liderazgo y Formación de Equipos de alto desempeño en Riesgos (1 hora)

• Estrategias para fortalecer una cultura organizacional basada en la comunicación efectiva, la confianza, la responsabilidad y el accountability.
• Desarrollo del liderazgo estratégico para construir equipos altamente comprometidos y capaces de enfrentar riesgos complejos y dinámicos.
• Técnicas para mejorar la colaboración interfuncional y el intercambio de información relevante para una gestión proactiva del riesgo.
• Herramientas para la detección temprana de riesgos, innovación en soluciones y adaptación rápida a cambios regulatorios y de mercado.
• Liderazgo en contextos de incertidumbre y crisis.

Módulo 5 : El Futuro del CRO y la Gestión de Riesgos (1 hora)

• Evolución del rol del CRO: de controlador a socio estratégico.
• La sostenibilidad como eje transversal de gestión.
• Digitalización, regulación dinámica y nuevas competencias del riesgo.
• Tendencias regionales y globales en gestión integrada.
• Reflexión final: propósito, valores y liderazgo ético en el riesgo.