El Programa Ejecutivo avanzado en Gestión de Riesgo Crediticio tiene como objetivo desarrollar una comprensión profunda, estratégica y aplicada del ciclo completo del riesgo de crédito, abarcando todas sus etapas: originación, evaluación, monitoreo, provisiones, cobranza y recuperación. El programa integra de manera práctica los estándares internacionales, el entorno financiero, los modelos avanzados de pérdida esperada, y las tendencias emergentes en análisis de datos e inteligencia artificial que hoy son esenciales para la gestión crediticia moderna.

Este curso busca fortalecer las capacidades analíticas, técnicas y de liderazgo de los participantes, permitiéndoles anticipar, medir y gestionar los riesgos crediticios de forma coherente con el apetito de riesgo institucional, las exigencias regulatorias de Basilea e IFRS 9, y la estrategia de negocio. Asimismo, entrega herramientas para diseñar, operar y mejorar modelos de evaluación, monitoreo y mitigación, alineados con las mejores prácticas internacionales y con las demandas actuales de la industria financiera.

Posición: Especialista en Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Financiero de Chile

Profesional en Business Administration con Postgrado en Estadísticas, con más de 15 años de exitosa trayectoria en la Banca y el Sector Financiero, liderando áreas estratégicas como Business Intelligence, Credit Risk & Portfolio Management, Control de Gestión, Analytics, Riesgo Regulatorio y Finanzas Sostenibles.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado un rol clave en la implementación de IFRS 9 y Basilea III en diversas entidades financieras, así como en el desarrollo de modelos avanzados de riesgo y gestión de crédito. En los últimos años, ha liderado múltiples proyectos enfocados en la integración de factores ESG en la gestión crediticia, contribuyendo a la evolución de prácticas sostenibles dentro del sector financiero.

Posee una sólida experiencia en la administración y gestión de portafolios crediticios de alto volumen, con un enfoque basado en análisis financiero, modelamiento estadístico, gestión de datos y analítica avanzada para la toma de decisiones estratégicas. Adicionalmente, es miembro de la GARP (Global Association of Risk Professionals) y cuenta con la certificación Sustainability and Credit Risk(SCR), una de las más prestigiosas a nivel mundial en la intersección de sostenibilidad y riesgo crediticio.

En el ámbito académico, ha participado activamente como ponente en seminarios internacionales de alto nivel, dictando cursos y conferencias en temas como Portfolio Management, Asset Allocation, Econometría, ESG Investments, entre otros. Su compromiso con la formación y el desarrollo del conocimiento lo ha llevado a colaborar con diversas instituciones y foros especializados, consolidando su reputación como experto en la gestión de riesgos y finanzas sostenibles.

Contenidos del curso

Módulo 1: Introducción al Sistema Bancario y la Gestión de Riesgos (2 horas)

• Estructura y función del sistema Financiero.
• Negocio bancario y mercado de capitales.
• Sistema Bancario a nivel local y global.
• Productos financieros, intermediación y clientes.
• Rol del área de riesgos en los Bancos, la Industria Financiera y el Mercado de Capitales.
• Introducción al riesgo financiero: definición, clasificación y tipologías.

Módulo 2: Estrategia Corporativa de Gestión de Riesgos (2 horas)

• El rol central del Chief Risk Officer (CRO) como agente estratégico de cambio y promotor de la cultura de riesgo en toda la organización.
• Teoría de las tres línea de defensa aplicada a la gestión de riesgos.
• Integración del riesgo con la estrategia de negocio: Coherencia y sostenibilidad.
• Mapas estratégicos de riesgo que permitan identificar, priorizar y gestionar los riesgos clave en diferentes horizontes temporales.
• Indicadores clave de riesgo (KPIs) y su impacto en el desempeño financiero.
• Incorpora la gestión de riesgos en la planificación estratégica, presupuesto y objetivos corporativos.
• Impactos de la gestión de riesgo en el Balance, resultados, y solvencia a largo plazo.

Módulo 3: Gestión Integral del Riesgo de Crédito (13 horas)

Parte 1: Originación y Evaluación crediticia (4 horas)

• Introducción a la originación crediticia. El ciclo de crédito
• Etapas del proceso de otorgamiento crediticio
• El rol del proceso de Admisión de Riesgos
• Fundamentos técnicos en la toma de decisiones
• Atribuciones crediticias y rol de los Comités de Riesgo
• Importancia de la data como input clave. Evolución del análisis de crédito.
• Modelos proactivos vs. reactivos en la originación de crédito
• Originación Proactiva:
  • Estrategias de aprobación automática: Criterios, límites y modelos predictivos.
  • Clientes con pre-calificación. Herramientas analíticas y enfoque comercial.
• Originación Reactiva – Segmento Retail
  • Diseño y confección de modelos de scoring
  • Validación estadística y cumplimiento normativo del modelo
  • Integración del modelo en flujos operativos y sistemas de decisión
  • Indicadores de éxito: Tasas de aprobación, rechazo y desempeño.
  • Seguimiento y recalibración del Modelo: Mantenimiento del poder predictivo.
  • Alineación con Incentivos comerciales y planificación estratégica.

• Originación – Segmentos Mayoristas
  • Diseño y aplicación de modelos de rating para Empresas
  • Validación técnica y monitoreo de desempeño del modelo.
  • Uso del rating en decisiones de crédito, límites y precios.
  • Análisis financiero para Grandes Empresas y sector corporativo
  • Gobernanza de Comités de Crédito: Estructura, buenas prácticas uy decisiones colegiadas.
  • Consideraciones sectoriales: Real Estate, Agropecuario, Financiero.

Parte 2: Monitoreo del Portfolio y Gestión Preventiva (4 horas)

• Rol crítico del “Portfolio Monitoring” en la estabilidad financiera.
• Ciclo de deterioro crediticio: detección, diagnóstico y gestión de impactos
• La importancia de la detección temprana y un monitoreo continuo: gobernanza, automatización, reporting.
• Metodologías de seguimiento de la calidad crediticia desde la originación: Retroalimentación para la reconducción de políticas y lineamientos de gestión.
• Modelos y Sistemas de Alertas Tempranas para carteras retail y mayorista. Metodologías, enfoques, integración en la gestión y resultados esperados.
• Gestión de seguimientos especiales y monitoreos específicos, según riesgo y exposición.
• Análisis sectorial: Identificación de tendencias e impactos en sectores específicos como real estate, agropecuario, entre otros.
• Métricas clave: KPIs, KRIs y su alineación con apetito de riesgo institucional.
• Diseño y uso de matrices de riesgo para priorización en la gestión y toma de decisiones estratégicas.

Parte 3: Provisiones, Modelos, enfoques y gestión contracíclica (3 horas)

• Rol de las provisiones en la estabilidad financiera y la gestión contracíclica.
• Provisiones regulatorias vs. Contables: Diferencias entre IFRS 9 y normativas locales.
• Enfoque de pérdida incurrida vs. pérdida esperada.
• Modelos de estimación basados en PD, LGD, EAD y enfoque forward looking.
• Provisiones colectivas vs. Individuales: Criterios de aplicación y metodologías de segmentación.
• Prácticas y desafíos en Latinoamérica: Avances, brechas y convergencia hacia estándares internacionales.

Parte 4: Gestión de Cobranza y Recuperación (2 horas)

• Perfilamiento de clientes y segmentación para definir estrategias de cobranza personalizadas y efectivas.
• Gestión diferenciada de cobranza: enfoque preventivo, temprano y tardío.
• Renegociación y restructuración de deuda: criterios técnicos y regulatorios
• Cobranza Judicial: Diseño de estrategias procesales, optimización de tiempos y costos.
• Estrategias de venta de cartera: Momentos óptimos, valoración y selección de contrapartes.
• Clasificación y tratamiento de créditos incobrables

Módulo 4: Regulación Financiera aplicada al Riesgo de Crédito (2 horas)

• Evolución de Basilea I a Basilea IV: Historia, objetivos y fundamentos detrás de la regulación prudencial.
• Pérdida esperada vs pérdida inesperada: Impacto en provisiones y capital
• Fundamentos conceptuales de la gestión de capital. Capital regulatorio y económico
• Pilar I, II y III: Enfoque, objetivos y lógica de supervisión.
• Métodos de cálculo de capital: Modelo Estándar vs Modelos Internos.
• Implicancias regulatorias en la originación, evaluación, y políticas crediticias.
• Palancas estratégicas para optimizar riesgo y capital: Asignación de activos, límites de exposición y gestión activa del portfolio crediticio.
• Pruebas de Tensión de crédito : Importancia de la gestión prudencial del riesgo. Solvencia, proyecciones y toma de decisiones.

Módulo 5: Innovación, Inteligencia Artificial y Gestión de Riesgos (1 hora)

• IA aplicada a Scoring, fraude yautomatización de decisiones.
• Modelos supervisados y no supervisados aplicados al ciclo de riesgo.
• Analítica avanzada y feature engineering para optimizar modelos predictivos.
• Explainable AI (XAI), gobernanza y cumplimiento regulatorio.
• Integración de modelos predictivos en originación, monitoreo y cobranza.
• Casos de uso en la industria y tendencias futuras en IA aplicada a riesgos.