El Programa Ejecutivo avanzado en Gestión de Riesgo Crediticio tiene como objetivo desarrollar una comprensión profunda, estratégica y aplicada del ciclo completo del riesgo de crédito, abarcando todas sus etapas: originación, evaluación, monitoreo, provisiones, cobranza y recuperación. El programa integra de manera práctica los estándares internacionales, el entorno financiero, los modelos avanzados de pérdida esperada, y las tendencias emergentes en análisis de datos e inteligencia artificial que hoy son esenciales para la gestión crediticia moderna.

Este curso busca fortalecer las capacidades analíticas, técnicas y de liderazgo de los participantes, permitiéndoles anticipar, medir y gestionar los riesgos crediticios de forma coherente con el apetito de riesgo institucional, las exigencias regulatorias de Basilea e IFRS 9, y la estrategia de negocio. Asimismo, entrega herramientas para diseñar, operar y mejorar modelos de evaluación, monitoreo y mitigación, alineados con las mejores prácticas internacionales y con las demandas actuales de la industria financiera.

Contenidos del curso

Módulo 1: Introducción al Sistema Bancario y la Gestión de Riesgos (2 horas)

• Estructura y función del sistema Financiero.
• Negocio bancario y mercado de capitales.
• Sistema Bancario a nivel local y global.
• Productos financieros, intermediación y clientes.
• Rol del área de riesgos en los Bancos, la Industria Financiera y el Mercado de Capitales.
• Introducción al riesgo financiero: definición, clasificación y tipologías.

Módulo 2: Estrategia Corporativa de Gestión de Riesgos (2 horas)

• El rol central del Chief Risk Officer (CRO) como agente estratégico de cambio y promotor de la cultura de riesgo en toda la organización.
• Teoría de las tres línea de defensa aplicada a la gestión de riesgos.
• Integración del riesgo con la estrategia de negocio: Coherencia y sostenibilidad.
• Mapas estratégicos de riesgo que permitan identificar, priorizar y gestionar los riesgos clave en diferentes horizontes temporales.
• Indicadores clave de riesgo (KPIs) y su impacto en el desempeño financiero.
• Incorpora la gestión de riesgos en la planificación estratégica, presupuesto y objetivos corporativos.
• Impactos de la gestión de riesgo en el Balance, resultados, y solvencia a largo plazo.

Módulo 3: Gestión Integral del Riesgo de Crédito (13 horas)

Parte 1: Originación y Evaluación crediticia (4 horas)

• Introducción a la originación crediticia. El ciclo de crédito
• Etapas del proceso de otorgamiento crediticio
• El rol del proceso de Admisión de Riesgos
• Fundamentos técnicos en la toma de decisiones
• Atribuciones crediticias y rol de los Comités de Riesgo
• Importancia de la data como input clave. Evolución del análisis de crédito.
• Modelos proactivos vs. reactivos en la originación de crédito
• Originación Proactiva:
  • Estrategias de aprobación automática: Criterios, límites y modelos predictivos.
  • Clientes con pre-calificación. Herramientas analíticas y enfoque comercial.
• Originación Reactiva – Segmento Retail
  • Diseño y confección de modelos de scoring
  • Validación estadística y cumplimiento normativo del modelo
  • Integración del modelo en flujos operativos y sistemas de decisión
  • Indicadores de éxito: Tasas de aprobación, rechazo y desempeño.
  • Seguimiento y recalibración del Modelo: Mantenimiento del poder predictivo.
  • Alineación con Incentivos comerciales y planificación estratégica.

• Originación – Segmentos Mayoristas
  • Diseño y aplicación de modelos de rating para Empresas
  • Validación técnica y monitoreo de desempeño del modelo.
  • Uso del rating en decisiones de crédito, límites y precios.
  • Análisis financiero para Grandes Empresas y sector corporativo
  • Gobernanza de Comités de Crédito: Estructura, buenas prácticas uy decisiones colegiadas.
  • Consideraciones sectoriales: Real Estate, Agropecuario, Financiero.

Parte 2: Monitoreo del Portfolio y Gestión Preventiva (4 horas)

• Rol crítico del “Portfolio Monitoring” en la estabilidad financiera.
• Ciclo de deterioro crediticio: detección, diagnóstico y gestión de impactos
• La importancia de la detección temprana y un monitoreo continuo: gobernanza, automatización, reporting.
• Metodologías de seguimiento de la calidad crediticia desde la originación: Retroalimentación para la reconducción de políticas y lineamientos de gestión.
• Modelos y Sistemas de Alertas Tempranas para carteras retail y mayorista. Metodologías, enfoques, integración en la gestión y resultados esperados.
• Gestión de seguimientos especiales y monitoreos específicos, según riesgo y exposición.
• Análisis sectorial: Identificación de tendencias e impactos en sectores específicos como real estate, agropecuario, entre otros.
• Métricas clave: KPIs, KRIs y su alineación con apetito de riesgo institucional.
• Diseño y uso de matrices de riesgo para priorización en la gestión y toma de decisiones estratégicas.

Parte 3: Provisiones, Modelos, enfoques y gestión contracíclica (3 horas)

• Rol de las provisiones en la estabilidad financiera y la gestión contracíclica.
• Provisiones regulatorias vs. Contables: Diferencias entre IFRS 9 y normativas locales.
• Enfoque de pérdida incurrida vs. pérdida esperada.
• Modelos de estimación basados en PD, LGD, EAD y enfoque forward looking.
• Provisiones colectivas vs. Individuales: Criterios de aplicación y metodologías de segmentación.
• Prácticas y desafíos en Latinoamérica: Avances, brechas y convergencia hacia estándares internacionales.

Parte 4: Gestión de Cobranza y Recuperación (2 horas)

• Perfilamiento de clientes y segmentación para definir estrategias de cobranza personalizadas y efectivas.
• Gestión diferenciada de cobranza: enfoque preventivo, temprano y tardío.
• Renegociación y restructuración de deuda: criterios técnicos y regulatorios
• Cobranza Judicial: Diseño de estrategias procesales, optimización de tiempos y costos.
• Estrategias de venta de cartera: Momentos óptimos, valoración y selección de contrapartes.
• Clasificación y tratamiento de créditos incobrables

Módulo 4: Regulación Financiera aplicada al Riesgo de Crédito (2 horas)

• Evolución de Basilea I a Basilea IV: Historia, objetivos y fundamentos detrás de la regulación prudencial.
• Pérdida esperada vs pérdida inesperada: Impacto en provisiones y capital
• Fundamentos conceptuales de la gestión de capital. Capital regulatorio y económico
• Pilar I, II y III: Enfoque, objetivos y lógica de supervisión.
• Métodos de cálculo de capital: Modelo Estándar vs Modelos Internos.
• Implicancias regulatorias en la originación, evaluación, y políticas crediticias.
• Palancas estratégicas para optimizar riesgo y capital: Asignación de activos, límites de exposición y gestión activa del portfolio crediticio.
• Pruebas de Tensión de crédito : Importancia de la gestión prudencial del riesgo. Solvencia, proyecciones y toma de decisiones.

Módulo 5: Innovación, Inteligencia Artificial y Gestión de Riesgos (1 hora)

• IA aplicada a Scoring, fraude yautomatización de decisiones.
• Modelos supervisados y no supervisados aplicados al ciclo de riesgo.
• Analítica avanzada y feature engineering para optimizar modelos predictivos.
• Explainable AI (XAI), gobernanza y cumplimiento regulatorio.
• Integración de modelos predictivos en originación, monitoreo y cobranza.
• Casos de uso en la industria y tendencias futuras en IA aplicada a riesgos.