Declaración De Apetito De Riesgo: De La Regulación A La Práctica
Facilitador: Kattia Ramírez
Economista y líder en gestión integral de riesgos con cerca de 25 años de experiencia. Ha sido CRO, CEO y consultora en el sector financiero, apoyando a organizaciones de alto impacto en decisiones estratégicas, marcos de apetito de riesgo, modelos predictivos y transformación digital/fintech.
Combina pensamiento crítico, analítico y holístico con una convicción clara: los datos bien usados generan mejores resultados. Promueve la excelencia y la mejora continua como un proceso vivo de aprendizaje—su filosofía es “sembrar semillas y cuidarlas”.
Ha liderado equipos de alto desempeño mediante objetivos claros, comunicación efectiva y rendición de cuentas transparente, cultivando la confianza como base de relaciones y resultados sostenibles.
En lo personal. Es esposa y madre de tres hijos curiosos y entusiastas; procura inculcarles curiosidad, apertura y experiencias por encima de lo material.
Áreas de especialidad: gestión integral de riesgos; transformación digital y soluciones fintech; innovación y optimización de procesos; liderazgo de equipos; analítica y modelos predictivos avanzados.
Objetivo
Fortalecer la comprensión conceptual, regulatoria y práctica del Marco y la Declaración de Apetito de Riesgo (MAR/DAR) exigidos por la Superintendencia de Bancos de RD, alineándolos con las mejores prácticas internacionales, para que los participantes cuenten con insumos para diseñar o actualizar la DAR de su entidad.
¿A Quién Va Dirigido?
- Colaboradores de áreas involucrados en el proceso de la DAR
- Miembros de Comités de Riesgos
- Colaboradores de áreas de gestión de riesgo Colaboradores de la auditoría interna
Alcance Del Taller Día 1
Apertura e Introducción
8:00 am – 8:30 am
Objetivo: Alinear expectativas, explicar el propósito del taller y conectar el Instructivo de SB-RD con la agenda del día.
Actividades:
- Bienvenida y presentación de los participantes.
- Contexto: por qué la SB-RD emite la Carta-Circular y el Instructivo de Apetito de Riesgo.
- Objetivos del taller y resultados esperados.
- Metodología: enfoque participativo, trabajo en grupos, enfoque “del papel a la práctica”.
Resultado esperado:
Compromiso y claridad sobre el propósito del taller.
De Basilea a RD: ¿por qué hablar de apetito de riesgo?
8:30 am – 9:30 am
Objetivo: Conectar el instructivo de la Superintendencia de RD con las tendencias internacionales en gestión de riesgos y gobierno corporativo, y alinear conceptos clave.
Temas:
- Evolución internacional del Marco de Apetito de Riesgo (RAF/MAR).
- Enfoque del regulador dominicano: carta-circular, instructivo y anexos.
- Relación entre MAR/DAR, gestión integral de riesgos y planeación estratégica.
- Conceptos base: riesgo relevante, apetito, tolerancia, capacidad, perfil de riesgo.
- Por qué el MAR/DAR es prioridad para Consejo, Alta Gerencia y supervisor.
- Actividad: “Radar de madurez”
Resultado esperado:
Los participantes comprenden el contexto internacional y local del MAR/DAR, reconocen los conceptos clave y ubican a su institución en un nivel preliminar de madurez frente a las exigencias del regulador.
Del papel a la práctica: Anatomía del Marco de Apetito de Riesgo
9:30 am – 10:30 am
Objetivo: Entender qué es el MAR, qué componentes debe incluir según el instructivo y cuáles son los pasos mínimos para su construcción.
Temas:
- Definición de MAR y su relación con políticas, límites e indicadores.
- Contenido mínimo del MAR.
- Articulación MAR – estrategia – capital – liquidez – planes de recuperación.
- Secuencia para construir el MAR: diagnóstico, diseño, validación, aprobación.
- Errores frecuentes al implementar MAR en entidades financieras.
- Actividad: “Checklist de MAR”
Resultado esperado:
Los participantes identifican los elementos que debe contener un MAR robusto y visualizan los pasos que su institución debe seguir.
La DAR como brújula estratégica: más que un requisito
10:30 am – 12:00 am
Objetivo: Reconocer el rol estratégico de la DAR, sus conceptos clave y validar la comprensión de los contenidos vistos hasta el momento.
Temas:
- DAR como instrumento de alineamiento entre estrategia y riesgos.
- Componentes esenciales de la DAR.
- Relación DAR con planes de negocio.
- Rol del Consejo y Alta Administración en la aprobación y seguimiento de la DAR.
- Preguntas que el supervisor puede hacer sobre una DAR “de papel” vs. una DAR “viva”.
- Actividad: “Kahoot/quiz de conceptos”
Resultado esperado:
Los participantes consolidan los conceptos estratégicos de la DAR y verifican su comprensión.
Alcance Del Taller Día 2
Identificando Riesgos Relevantes
8:00 am – 9:30 am
Objetivo: Definir qué son los riesgos relevantes, entender las expectativas del regulador y practicar su identificación en casos concretos.
Temas:
- Definición de riesgo relevante según el instructivo.
- Lista de tipologías de riesgo a considerar (crédito, liquidez, mercado, operacional, tecnológico, cibernético, reputacional, etc.).
- Criterios para determinar relevancia de un riesgo para la DAR.
- Expectativas del regulador sobre cobertura de riesgos en MAR/DAR.
- Consecuencias de omitir riesgos relevantes o subestimarlos.
- Actividad: Caso de estudio grupal
Resultado esperado:
Los participantes son capaces de distinguir riesgos relevantes para distintos modelos de negocio y de traducir esta identificación en insumos directos para la DAR.
¿Quiénes somos y quiénes queremos ser? Perfil de riesgo actual y objetivo
9:30 am – 10:45 am
Objetivo: Comprender qué es el perfil de riesgo actual y objetivo, cómo se definen y cuál es el rol del Consejo y la Alta Administración.
Temas:
- Definición de perfil de riesgo actual vs. perfil objetivo.
- Categorías típicas de perfil (conservador, moderado, agresivo).
- Herramientas para identificar el perfil actual.
- Cómo traducir la estrategia en un perfil objetivo de riesgo por tipo de riesgo.
- Rol del Consejo y Alta Administración en la discusión y aprobación de perfiles.
- Actividad: Rol play
Resultado esperado:
Los participantes entienden cómo derivar perfiles de riesgo objetivo y experimentan el rol de Consejo/Alta Gerencia en la definición del rumbo de riesgo de la entidad.
De riesgos relevantes a indicadores clave: primeros pasos
10:45 am – 12:00 pm
Objetivo: Introducir el enfoque para traducir riesgos relevantes en indicadores clave, resaltando el rol de la primera línea de defensa.
Temas:
- Concepto de indicador clave de riesgo (KRI) y su relación con la DAR.
- Diferencia entre indicadores de primer y segundo nivel.
- Cómo partir de riesgos relevantes para identificar indicadores posibles.
- Restricciones prácticas: disponibilidad y calidad de datos internos.
- Rol de la primera línea en proponer y gestionar indicadores.
- Actividad: “Lluvia de indicadores”.
Resultado esperado:
Los participantes reconocen la lógica de pasar de riesgos a indicadores y visualizan el aporte de las áreas de negocio y soporte en la definición de KRIs.
Alcance Del Taller Día 3
De riesgos relevantes a indicadores clave: primeros pasos
8:00 am – 10:00 am
Objetivo: Profundizar en cómo convertir indicadores en límites utilizando análisis histórico, proyecciones y pruebas de estrés.
Actividades:
- De KRI a límite: bandas de apetito, tolerancia y capacidad.
- Uso del análisis histórico para calibrar umbrales.
- Prospección: escenarios de negocio y planes de crecimiento.
- Integración con pruebas de estrés: escenarios adversos y severos.
- Cómo documentar la lógica de límites para el supervisor y el Consejo. Actividad: Caso grupal
Resultado esperado:
Los participantes dominan la relación entre datos históricos, prospecciones y pruebas de estrés y pueden bosquejar límites coherentes con la realidad de su institución.
Poniendo voz a los números: la declaración cualitativa
11:00 am – 12:00 pm
Objetivo: Dominar qué es la declaración cualitativa de apetito de riesgo, cómo se redacta y en qué casos es especialmente útil.
Actividades:
- Definición de declaración cualitativa y su diferencia con la parte cuantitativa.
- Casos en que la cuantificación es limitada o incierta.
- Estructura sugerida para declaraciones cualitativas claras.
- Errores típicos: frases genéricas, contradictorias.
- Cómo alinear las declaraciones cualitativas con el discurso del Consejo y la estrategia.
- Actividad: Palabras a los apetitos.
Resultado esperado:
Los participantes son capaces de escribir declaraciones cualitativas coherentes, alineadas con la estrategia y complementarias.
Alcance Del Taller Día 4
Ver el bosque y no sólo los árboles
8:00 am – 10:30 am
Objetivo: Explorar metodologías para agregar indicadores y determinar el nivel de riesgo por tipo de riesgo de forma estructurada y defendible.
Temas:
- Por qué es necesaria la agregación por tipo de riesgo.
- Métodos sencillos: semáforo consolidado, scoring cualitativo, promedios ponderados.
- Uso de ponderaciones, umbrales y criterios de materialidad.
- Cómo manejar indicadores en conflicto (unos en apetito, otros en tolerancia/capacidad).
- Documentación y trazabilidad de la metodología de agregación. Actividad: Creación de tablero agregado
Resultado esperado:
Los participantes conocen métodos prácticos para consolidar señales de múltiples indicadores en una conclusión por tipo de riesgo.
Leer la DAR: cómo inferir el perfil actual de riesgo
10:30 am – 12:00 pm
Objetivo: Aprender a utilizar la propia DAR (indicadores, límites y agregación) para determinar el perfil actual de riesgo de la institución.
Temas:
- Relación entre resultados de indicadores y nivel de riesgo asumido.
- Uso del semáforo y la agregación para “leer” el perfil actual por riesgo.
- Criterios para clasificar el perfil por riesgo relevante.
- Cómo reflejar cambios de perfil a lo largo del tiempo (tendencias).
- Vinculación del perfil actual con decisiones de ajuste de apetito o de negocio.
- Actividad: Concluyendo el perfil actual.
Resultado esperado:
Los participantes saben utilizar la DAR como herramienta de lectura del perfil actual de riesgo y pueden comunicar esa lectura de forma clara a órganos de gobierno.
Alcance Del Taller Día 5
Gobierno corporativo alrededor del MAR y la DAR
8:00 am – 10:30 am
Objetivo: Clarificar el gobierno corporativo requerido alrededor del MAR/DAR según el instructivo y las mejores prácticas.
Temas:
- Responsabilidades del Consejo/Junta y comités.
- Rol de la Alta Administración y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.
- Involucramiento de la primera y segunda línea en el seguimiento de la DAR.
- Ciclo anual de la DAR: elaboración, revisión, aprobación, actualización y reporte al supervisor.
- Evidencias y documentación clave que el supervisor puede solicitar.
- Actividad: Mapa de Gobierno.
Resultado esperado:
Los participantes tienen claridad sobre quién hace qué y cuándo en torno al MAR/DAR.
Operativizando el apetito de riesgo en la toma de decisiones
10:30 am – 12:00 pm
Objetivo: Traducir la Declaración de Apetito de Riesgo en una herramienta práctica de apoyo a la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas,
Temas:
- La DAR como marco de referencia para decidir, no como documento estático.
- Diferentes niveles de uso de la DAR: Junta, Comités, Equipos.
- Integración de la DAR en decisiones clave: cambios en políticas de crédito, lanzamiento o modificación de productos, ajustes en estrategias comerciales o de crecimiento, entre otros.
- Evidencciando el uso de la DAR en la toma de decisiones.
- Actividad grupal: Tomando decisiones con la DAR.
Resultado esperado:
Los participantes comprenden cómo y cuándo usar la DAR en cada nivel de la organización.
Beneficios:
- Las instituciones participantes fortalecen su capacidad para diseñar y actualizar una Declaración de Apetito de Riesgo robusta, alineada con el instructivo SB-RD y con estándares internacionales.
- Los participantes desarrollan habilidades prácticas para identificar riesgos relevantes, definir indicadores y límites, elaborar declaraciones cualitativas y construir perfiles de riesgo actuales y objetivos.
- Se mejora el gobierno corporativo alrededor del MAR/DAR, clarificando roles, responsabilidades y evidencias esperadas por el supervisor.
- Se fortalece el alineamiento entre estrategia, riesgo y toma de decisiones, convirtiendo la DAR en una herramienta viva y útil para el Consejo y la Alta Administración.
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