Gestor Global de Riesgos

Programa internacional de gestión de riesgos exclusivo del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD) bajo el sello de garantía del Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE), la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN); y que aprovecha la experiencia NEMESIS de más de 15 años en el campo de formación dedicada a profesionales en riesgos, la investigación y la gestión.

Este programa garantiza la creación de valor profesional, elevación del perfil técnico y la aportación a la industria de profesionales con la preparación idónea para gestionar riesgos con ética y bajo las mejores prácticas internacionales

Con este programa, usted:

  • Aumentará sus capacidades con las herramientas basadas en la gestión del riesgo
  • Aumentará su impacto en la organización con un conjunto estratégico de fundamentos empresariales
  • Diploma internacional con doble acreditación;
    • Europea, por el Club de Gestión de Riesgos de España (CGRE)
    • Latinoamericana, por el aval de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Americas (ASBA), Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRRD).

Dirigido a:

  • Analistas y gerentes de:
    • Riesgos
    • Auditoria
    • Control
  • Profesionales con experiencia entidades financieras y de crédito (bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, bancos de ahorros y créditos, corporaciones de crédito y cooperativas de crédito), seguros, agentes financieros (puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión y pensiones), entidades supervisoras / reguladoras, instituciones públicas,
  • Personal docente del área de riesgos
  • Consultores y asesores profesionales en el ámbito de riesgos
  • Todos aquellos profesionales del sector financiero

Modalidad

Online

Duración

16 meses

Horario

24 horas | 7 días

Lugar

Campus virtual Nemesis Risk

Nivel

Intermedio | Avanzado

Contenido certificación por módulos:

  1. Génesis y concepto del Riesgo
  2. Evolución del entendimiento de la gestión del Riesgo
  3. Tipologías de Riesgos
    • Riesgo de crédito
    • Riesgo de mercado
    • Riesgo estructural
    • Riesgo operacional
    • Riesgos técnicos
    • Riesgos fiduciarios
    • Riesgos estratégicos o de negocio
    • Riesgo reputacional
    • Riesgo legal o regulatorio
  4. La gestión de los riesgos en el negocio bancario
  5. El riesgo y el capital: Basilea II
  6. La variable riesgo en la toma de decisiones

  1. Particulares
    • El segmento de Particulares
    • Sistemas de análisis y decisión del riesgo
    • El análisis del riesgo
  2. Negocios
    • El segmento  “Negocios” (características)
    • Análisis de Riesgos (bloques y variables)
    • Calificación de clientes y operaciones (criterios)
  3. Empresas
    • El proceso del riesgo crediticio
    • Variables de Riesgo
    • Segmento “Empresas”
    • Análisis del riesgo: cualitativo y cuantitativo
  4. Project Finance
    • Características y aspectos fundamentales.
    • Ventajas e inconvenientes.
    • Sectores habituales en Project Finance.
    • Riesgos y coberturas
    • Estructura financiera
    • Covenants y garantías
    • Project Finance en países emergentes
  5. Instituciones pública
    • Conceptos preliminares
    • Tipología de clientes
    • Tipos de operaciones de crédito
    • Valoración del riesgo de crédito
    • Información
    • Análisis
    • Calificación
  6. Gran empresa
    • Introducción, concepto y objetivos
    • Metodología de análisis de una empresa corporativa
    • País/Sector
    • Aspectos cualitativos
    • Aspectos cuantitativos
    • Asignación de rating
    • Atención a Severidad
    • Políticas de riesgo
  7. Real Estate. Inmuebles en renta.
  8. Real Estate. Promoción inmobiliaria

  1. Introducción al riesgo de crédito
  2.  Probabilidad de incumplimiento
    • Definición de incumplimiento
    • Herramientas de ordenación crediticia
    • Ciclo de vida de las herramientas de ordenación crediticia
    • Calibración de herramientas
  3. Exposición en el incumplimiento
    • Concepto de EAD y CCF. Estimación
    • Exposición en el incumplimiento en derivados
  4. Severidad en el incumplimiento
    • Concepto y estimación
  5. Distribución de pérdidas por riesgo de crédito
    • Concepto, estadísticos y forma de la distribución de pérdidas
    • El modelo de Vasicek
    • Caso práctico: Distribución de pérdidas
    • Efectos concentración-diversificación
  6. Marco de Basilea. Capital regulatorio por riesgo de crédito
    • Evolución del marco de Basilea. Estructura del Marco de medición de capital
    • Requerimientos de capital por riesgo de crédito

  1. Productos y mercados financieros
    • Fundamentos técnicos para la valoración
    • Datos de mercado y factores de riesgo
    • Productos derivados
  2. Riesgo de mercado
    • Definición y Fundamentos
    • Medición del Riesgo
    • Uso del VaR
    • Consideraciones adicionales
    • Regulación
  3. Riesgo de modelo
    • Definición
    • Fuentes de riesgo de modelo
    • Gestión del riesgo de modelo
  4. Riesgo de contrapartida
    • Introducción y primeras definiciones
    • Medición del riesgo de crédito
    • Medición de riesgo de crédito en productos derivados
    • 4.Mitigantes y coberturas
  5. Capital por riesgo de crédito
  6. Valoración del riesgo de crédito: Credit Value Adjustment (CVA)
  7. Regulación

  1. Definición
  2. Conceptos previos
    • Introducción al negocio bancario
    • Principales conceptos contables ligados a los riesgos estructurales
    • Datos de mercado y factores de riesgo
    • El papel del COAP
  3. Riesgo de tipo de interés
    • Definición
    • Efectos del riesgo de interés estructural
    • Fuentes de riesgo estructural
    • Perímetro de medición del riesgo de interés estructural
    • Técnicas de medición (GAP, duración, simulación)
    • Modelización del balance y establecimiento de hipótesis
    • Stress testing
    • Backtesting
    • Presupuestación y planificación
  4. Riesgo de liquidez y financiación
    • Definición
    • Marco de gestión del riesgo de liquidez
    • Técnicas de medición
    • Hipótesis de balance
    • El sistema de precios de transferencia de Fondos (FTP)
    • Test de estrés
    • Plan de Contingencia de Liquidez
  5. Otros riesgos
    • Tipo de cambio
    • Renta variable
  7. Requerimientos regulatorios
    • Capital
    • Liquidez

  1. Riesgos en Seguros. Riesgos Técnicos
    • Introducción y objetivos.
    • Seguro, institución aseguradora y riesgo.
    • El riesgo. Clases de riesgos. Formas de tratamiento de riesgos. Riesgos asegurables.
    • La póliza o contrato y los riesgos excluidos. Clases de pólizas.
    • La cobertura de riesgos. Ramos de seguros.
    • Técnicas de tratamiento de riesgos dentro de la aseguradora.
    • El riesgo técnico asegurador y las técnicas de distribución de riesgos coaseguro y reaseguro.
    • El proceso financiero aleatorio. Tablas de supervivencia y cálculo de la prima.
    • Marcos metodológicos para la administración de riesgos en la industria aseguradora
  2. Riesgos Financieros en las Carteras de Inversión
    • Introducción.
    • Riesgo de Mercado.
    • Riesgo de Crédito.
    • Riesgo de Liquidez.
    • Riesgo Operativo.
  3. Gestión de Riesgos en la Industria de Fondos y Carteras de Inversión
    • Introducción.
    • Las líneas isoperformance y su conexión con las curvas de indiferencia.
    • El ratio de Sharpe.
    • El ratio de Treynor.
    • El índice de Jensen.
    • Ratio de Información.
    • Otras medidas utilizadas.

  1.  La gestión del riesgo operacional
    • Generalidades
    • Gestión cualitativa
    • Gestión por procesos e indicadores
    • Gestión cuantitativa
    • Capital por riesgo operacional / estudio de casos reales
    • Modelo de gestión del riesgo operacional
    • Riesgo reputacional
  2.  Modelización del riesgo operacional
    • Introducción al riesgo de crédito, marco de Basilea para la cuantificación del riesgo
    • Enfoque AMA, características, fuentes de información y segmentación
    • Modelización de drivers. Frecuencia y severidad
    • Cálculo de la distribución de pérdidas. Agregación de distribuciones y cálculo de capital
    • Mitigación del riesgo

  1.  La pérdida esperada
  2.  La pérdida inesperada y las correlaciones
    • Recordatorio: caracterización de las variables aleatorias
    • La volatilidad en las variables aleatorias Bernouillis
    • La pérdida inesperada por riesgo de crédito
  3.  Distribuciones de pérdidas con dos créditos
    • Fórmula de la correlación para variables Bernouillis
    • Distribuciones de carteras con dos o más préstamos
  4.  El Modelo de Merton
  5.  Modelo unifactorial de riesgo de crédito
  6.  Construyendo mediante simulación un modelo de distribución de pérdidas
    • Distribuciones de pérdidas crediticias en carteras con préstamos correlacionados (Método de Montecarlo)
  7.  Rentabilidades: capital económico y medición de la rentabilidad en las entidades bancarias
  8.  Rentabilidad Ajustada al Riesgo (RAR)

  1.  Mapa normativo
  2.  El Requerimiento de solvencia
  3.  Coeficiente de Solvencia
    • Capital computable
    • Requerimientos por riesgos
      • Riesgo de crédito
      • Riesgo de contraparte
      • Riesgo de mercado y de crédito en actividades de mercado
      • Riesgo operacional
      • Mitigación del riesgo
  4.  Ratio de apalancamiento
  5.  Grandes Riesgos
  6.  Pilar I, Pilar II, Pilar III
  7.  Niveles de capital: requerimientos mínimos y buffers
  8.  SREP y Pilar II

  1.  Tipología de las crisis financieras
    • Definition, history and costs of financial crises
    • Sources of Vulnerability
    • Types of financial crises
    • Chronology – a common pattern of a crisis
    • Phases in managing a crisis
    • Mitigating the Risks of a Crisis
    • Dealing with insolvent banks
    • Future Crises and Challenges
  2.  Las crisis tradicionales y el caso de México
    • The root causes of the 1994-95 crisis;
    • The 1993-94 pre-crisis crisis;
    • The Tequila Crisis;
    • Government’s Response: Four Phases of the Crisis;
    • The World Bank’s Role
    • Lessons;
  3.  Reflexiones sobre la crisis actual
    • From the US Sub-Prime Crisis to Sovereign Crises
    • Motivation: Dramatic Changes in Financial Markets and Banking
    • The Theoretical Framework
    • The (micro & macro) “problem” of very low interest rates: project finance
    • Financial viability in terms of cash flows

  1. Introducción
  2. Ciberamenazas
    • Análisis del estado actual del cibercrimen
    • Convergencia entre cibercrimen y terrorismo
    • El negocio del cibercrimen en cifras
  3. Métodos y herramientas de ataque: Tipos de virus informáticos
    • Métodos de ataque
    • Ataques de Ingeniería Social
    • Técnicas de Ingeniería Social
    • Ingeniería Social: enfoque basado en la Tecnología
    • CEO Scam
    • Ciberextorsión o Ramsomware
    • Ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS)
    • Ataques de tipo “Man in the Middle”
    • Comunidades criminales y “Crime as a Service”
    • La “dark web” y la “deep web”
  4. Principales eventos recientes de ciberseguridad
    • Wannacry, Carbanak
    • Ataque a la red SWIFT
    • RSA SecurID Breach
    • Hacking de la cuenta de Twitter de la Associated Press americana
  5.  Elementos de la tecnología de seguridad
    • El modelo TCP/IP
    • Controles, Control de Acceso
    • Single Sign-On
    • Métodos de Control de Acceso
    • One-Time Passwords
    • Selección de Passwords
    • Doble Factor de Autenticación
    • Firewalls
    • Sistemas de detección y prevención de intrusos (IDS)
    • Criptografía
    • Firma digital
    • Certificados digitales
  6.  Gestión del riesgo en las organizaciones
    • Riesgo de negocio versus riesgo de TI
    • Identificación del riesgo y métodos de análisis
    • Estrategia de tecnologías de información del negocio
    • Estructuras organizativas e impacto en el riesgo
    • Cultura, ética y comportamiento organizativo y el impacto en el riesgo
    • Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad
    • Escenarios de riesgo TI
    • Técnicas de desarrollo de escenarios de riesgo
    • Capacidad de riesgo, apetito al riesgo y tolerancia al riesgo
    • Concienciación del riesgo
  7. Evaluación de riesgos TI
    • Estructura y cultura de la organización
    • Políticas, Estándares y procedimientos
    • Tecnología, Arquitectura
    • Controles
    • Metodologías de análisis de riesgos
    • Evaluación de riesgo cuantitativa y cualitativa
  8. Mitigación y respuesta al riesgo tecnológico
    • Opciones de respuesta al riesgo
    • Técnicas de análisis
    • Análisis de coste-beneficio
    • Retorno sobre la inversión
    • Características del riesgo inherente y el riesgo residual
    • Business Continuity Planning y Disaster Recovery Planning
    • Sitios de contingencia
  9. Monitorización y reporte de riesgos
    • Indicadores clave de riesgo y clave de desempeño
  10. Gobierno de seguridad de tecnología de la información
    • Metas y objetivos del negocio
    • Definiciones de roles y responsabilidades
    • El rol del CISO en una compañía

  1. Introducción
  2. Definiciones
    •     Blanqueo de capitales
    •     Financiación del terrorismo
  3. Ámbito de aplicación y alcance
    •     Alcance
    •     Ámbito de aplicación
  4. Principios de actuación
    •     Gestión completa del conocimiento del cliente
    •     Modelo de negocio
    •     Segmentación por tipología de negocio, cliente y operativo
    •     Control y análisis sistemático de la operativa
    •     Prohibición de operar y clientes prohibidos
    •     Comunicación de operativa sospechosa
    •     Mantenimiento y conservación de información, y documentación
  5. Gestión completa del conocimiento del cliente
    •     Admisión del cliente
    •     Seguimiento del cliente
    •     Expulsión del cliente
  6. Seguimiento y monitorización
    •     Seguimiento e información actualizada del cliente y de si operativa
    •     Monitorización o “screening” de la operativa
  7. Comunicación e información
    •     Información o “reporting” sistemático”
    •     Comunicación de operativa sospechosa
    •     Colaboración con las autoridades
  8. Formación
    •     Formación específica
    •     Formación continuada
    •     Proceso de certificación de las actividades formativas
  9. Regímenes internacionales de sanciones
  10. “Financial crime”
  11. Supervisión
    •     Acciones concretas de supervisión
    •     Supervisión sistemática

  1. Riesgo en la gestión de carteras de activos y fondos

Especialización:

  1. Modelos IRB 
  2. Modelos IFRS 9 
  3. Capital Económico y Regulatorio
  4. Estrés y Planificación de Capital 

  1. Antecedentes
  2. Carteras Estructurales
  3. Clasificación en Niveles 1, 2, y 3
  4. De Pérdidas Incurridas a Pérdidas Esperadas
  5. Modelos Internos de Pérdida de Riesgo de Crédito por Insolvencias
  6. Coberturas de Riesgo de Crédito por Insolvencias
  7. Activos Inmobiliarios Adjudicados o recibidos en Pago de Deudas
  8. Impactos: Benchmark
  9. Normativa NIIF9 en cada país

  1. Tipología de stress testing y análisis de escenarios
  2. Principios de stress testing del Comité de Basilea
  3. Stress testing y marco de apetito al riesgo, la evaluación y planificación de capital y liquidez 
  4. Modelos de proyección: modelos PPNR y modelos de pérdida esperada
  5. Evaluación de resultados y eventuales planes de acción
  6. Stress testing y Pilar 2

  1. Códigos de Conducta
  2. Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo 
  3. Protección de datos de carácter personal 
  4. Conducta en la comercialización de productos y servicios 
  5. Protección al Consumidor/Atención al cliente 
  6. Consolidación de riesgos 

  1. Marco de Apetito al Riesgo 
  2. Asset-Allocation 
  3. Informe de Autoevaluación de Capital 
  4. Informe de Autoevaluación de Liquidez 
  5. Mapas de Capitales

  1. Seguros 
  2. Fondos de Inversión y Pensiones 
  3. Capital en Solvencia II

  1. Gobierno, implantación, reporting, calidad y cultura del dato 
  2. Modelos, estrategia, monetización y valoración del dato
  3. Data First Desisgn, Datamat, Datatoolkit
  4. Casos reales
  5. Risk Data Agregation

Certificación Internacional: Gestor Global de Riesgos

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