Programa Ejecutivo – Gestión Integral de Riesgos – Strategic Risk Leadership Program
Fecha de inico: Febrero 2026
Duración: Lunes a Viernes (5 Semanas Matutinas)
Horario: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Cupo: 15 – 20 Participantes
Formato: Presencial
Costo para no miembros: US$1,200
Costo para miembros: US$1,000
Lugar: Edificio La Isla, Av. Tiradentes, esq. Calle Presidente González, Ensanche Naco
*No incluye costos de traslado, hospedaje, viáticos y gastos asociados al lugar de la capacitación.
Para inscripciones o información adicional escribenos a INFO@GESTIONDERIESGO.ORG
El Programa Ejecutivo en Gestión Integral de Riesgos tiene como propósito fortalecer la capacidad estratégica, analítica y directiva de los participantes para anticipar, gestionar y gobernar los riesgos que afectan a las organizaciones modernas. Este programa aborda de manera integrada los riesgos financieros, emergentes, tecnológicos, climáticos, reputacionales y estratégicos, combinando marcos prudenciales internacionales, gestión corporativa, analítica avanzada y tendencias globales en gobernanza.
A lo largo del programa, los participantes desarrollarán una visión transversal del rol del riesgo en la estrategia corporativa, comprendiendo cómo el Chief Risk Officer y los equipos de gestión deben transformar su función frente a un entorno dinámico, regulatorio y altamente incierto. El curso enfatiza el uso de marcos de Basilea, el apetito de riesgo, el ICAAP, la gestión de riesgos emergentes, la resiliencia operacional, la inteligencia artificial aplicada a riesgos y el liderazgo para construir culturas de riesgo sólidas y sostenibles.
El enfoque es ejecutivo y de alto nivel, orientado a que directores, gerentes y líderes de riesgo puedan tomar decisiones informadas, estratégicas y proactivas que fortalezcan la solvencia, continuidad operacional, reputación y sostenibilidad de sus organizaciones.
Contenidos del curso
Módulo 1: Contexto Estratégico y transformación del sistema financiero global (2 horas)
- El sistema financiero global en transformación (digitalización, competencia, fintechs, bigtechs, presión regulatoria y expectativas y exigencias del mercado y la sociedad)
- Megatendencias que redefinen el negocio y los mercados financieros (tecnología exponencial, automatización, IA, cambios geopolíticos, comportamiento del cliente y nuevos modelos de negocio).
- Principales desafíos de la Banca moderna (rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia, resiliencia, adaptación, talento, cultura, cumplimiento)
- El rol estratégico de la función de riesgos en la organización moderna (de función de control a socio estratégico del negocio)
- Gobierno corporativo, apetito por riesgo alineamiento estratégico, visión de largo plazo, y contribución al sistema financiero.
Módulo 2: Gestión de Riesgos Regulatorios – Estándares Internacionales (6 horas)
Parte 1: Evolución y fundamentos regulatorios (1 hora)
- De reglas simples a marcos sofisticados de medición del riesgo.
- Evolución de Basilea I a Basilea IV: Historia, objetivos y fundamentos detrás de la regulación prudencial.
- Impacto estratégico: Fortalecimiento de la solvencia, disciplina de mercado y estabilidad financiera sistémica
- Pérdida esperada vs pérdida inesperada: Relación, complementariedad y cobertura. Equilibrio entre crecimiento, riesgo, retorno y solvencia
- Fundamentos conceptuales de la gestión de capital. Capital regulatorio y económico, conexión estratégica.
Parte 2: Estructura del marco de Basilea (2 horas)
- Pilar I, II y III: Conceptos esenciales, objetivos y mecanismos de implementación.
- ICAAP, planificación de capital y suficiencia patrimonial. Objetivos, límites y uso estratégico
- Identificación de riesgos materiales, proyección de pérdidas, determinación de capital en horizontes estratégicos.
- Métodos de cálculo de capital: Enfoque Estándar vs Modelos Internos (IRB Fundational / Advanced).
- Visión estratégica
Parte 3: Integración en la gestión de Riesgos. (2 horas)
- Marco de Apetito al Riesgo: Alineamiento con el plan Estratégico, definiciones y metodologías.
- Indicadores clave de rentabilidad ajustada por riesgo: RaR, RAROC, RAROE, RoRC y su interpretación.
- Integración en el proceso de originación y evaluación crediticia.
- Palancas estratégicas: Asset allocation, Límites de exposición, pricing y gestión activa del riesgo
- Concentración Crediticia: La importancia de diversificar el portfolio. Metodologías, medición y monitoreo.
- Pruebas de Tensión: Importancia de la gestión prudencial del riesgo. Solvencia y planificación a largo plazo.
- Benchmark Internacional: Aprendizajes y buenas prácticas globales.
Parte 4: Basilea IV: Avances y desafíos actuales (1 hora)
- Principales innovaciones y modificaciones regulatorias
- Estado de implementación global y desafíos regionales.
- Implicancias para Bancos de menor tamaño y actores no bancarios
Módulo 3: Riesgos Emergentes (8 horas)
Introducción general
- Naturaleza, características y evolución de los riesgos emergentes.
- Interdependencia entre riesgos tradicionales y “nuevos riesgos”
- Tendencias globales y expectativas regulatorias internacionales.
Sostenibilidad y gestión de riesgos ESG
- Riesgos Físicos y de Transición: identificación, medición y gestión.
- Emisiones financiadas y análisis de portafolio.
- Pruebas de estrés climático (Climate Stress Testing).
- Evolución regulatoria e integración en la gestión de riesgos.
Riesgos Tecnológicos y de Ciberseguridad
- Modelos de evaluación de vulnerabilidad y resiliencia operativa.
- Stress testing y análisis de escenarios tecnológicos.
- Matriz de riesgo inherente / residual / controlado.
- Estimación de frecuencia esperada y valor esperado de pérdida.
Riesgos del uso de Inteligencia Artificial
- Riesgos derivados del uso de IA
- Gobernanza de IA
- XAI (Explainable AI), y cumplimiento regulatorio
- Riesgos de IA generativa
- Integración del riesgo de IA en la gestión integral
• Riesgo de Modelo (Model Risk Management – MRM)
- Evaluación de sesgos, estabilidad, predictibilidad y explicabilidad.
- Pruebas de backtesting y validación cruzada.
- Gobernanza y gestión integral del ciclo de vida del modelo.
Riesgos de Concentración y de Terceros
- Medición de concentración: Índice de Herfindahl–Hirschmann (HHI).
- Simulaciones de default correlacionado y límites internos.
- Modelos de diversificación y correlación.
- Evaluación y monitoreo de terceros: criterios de riesgo, desempeño y cumplimiento.
Riesgos Reputacionales
- Análisis de sentimientos mediante NLP (Natural Language Processing).
- Matrices de impacto / probabilidad.
- Monitoreo de stakeholders, indicadores de NPS (Net Promoter Score) y Share of Voice negativo.
• Riesgo Estratégico y Geopolítico
- Evaluación de escenarios mediante FODA ampliado y matriz BCG estratégica.
- Scenario planning y vigilancia estratégica.
- Riesgo geopolítico: impacto en mercados, regulaciones y cadena de valor.
Módulo 4: Liderazgo y Formación de Equipos de alto desempeño en Riesgos (1 hora)
- Estrategias para fortalecer una cultura organizacional basada en la comunicación efectiva, la confianza, la responsabilidad y el accountability.
- Desarrollo del liderazgo estratégico para construir equipos altamente comprometidos y capaces de enfrentar riesgos complejos y dinámicos.
- Técnicas para mejorar la colaboración interfuncional y el intercambio de información relevante para una gestión proactiva del riesgo.
- Herramientas para la detección temprana de riesgos, innovación en soluciones y adaptación rápida a cambios regulatorios y de mercado.
- Liderazgo en contextos de incertidumbre y crisis.
Módulo 5 : El Futuro del CRO y la Gestión de Riesgos (1 hora)
- Evolución del rol del CRO: de controlador a socio estratégico.
- La sostenibilidad como eje transversal de gestión.
- Digitalización, regulación dinámica y nuevas competencias del riesgo.
- Tendencias regionales y globales en gestión integrada.
- Reflexión final: propósito, valores y liderazgo ético en el riesgo.
El curso está orientado a:
- Profesionales y ejecutivos de riesgo de crédito, riesgo integral, control de gestión, auditoría, finanzas, sostenibilidad y cumplimiento regulatorio.
- Gerentes, subgerentes, analistas senior y jefes de área que participen en procesos de originación, seguimiento, provisiones o cobranza.
- Consultores, académicos y reguladores interesados en actualizarse en los marcos de Basilea, IFRS 9 y gestión avanzada del riesgo.
- Líderes y futuros CROs que deseen fortalecer su visión estratégica y su capacidad de integrar la gestión de riesgos en el negocio y la cultura organizacional.
Resultados Esperados:
Al finalizar el programa, los participantes serán capaces de:
- Conocer las tendencias recientes que están modernizando el negocio financiero y su impacto en el mercado de capitales.
- Comprender integralmente la gestión de riesgos, y su conexión con la estrategia institucional.
- Aplicar marcos y modelos de gestión alineados con Basilea IV e IFRS 9.
- Implementar prácticas prudenciales y contracíclicas que fortalezcan la solvencia del negocio.
- Incorporar inteligencia artificial, analítica avanzada y tecnologías emergentes en la gestión del riesgo.
- Identificar y mitigar riesgos emergentes, incluyendo los climáticos, tecnológicos y reputacionales.
- Desarrollar liderazgo estratégico y equipos de alto desempeño con foco en colaboración, resiliencia y cultura de riesgo.
- Visualizar el rol del CRO del futuro como líder transformacional y socio estratégico del negocio.
Duración Total del Curso: 18 Horas
Plan propuesto :
- Semana del 22 al 26 de Junio: 4 horas diarias (presencial).
(*) Podemos evaluar hacerlo derechamente en 20 horas, o bien dejar una o dos sesiones de menor duración, para que sean 18.
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Coméntanos los temas que te gustarían participar a través de estos eventos escribiendo a nuestro correo info@gestionderiesgo.org
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