El Programa Ejecutivo en Gestión Integral de Riesgos tiene como propósito fortalecer la capacidad estratégica, analítica y directiva de los participantes para anticipar, gestionar y gobernar los riesgos que afectan a las organizaciones modernas. Este programa aborda de manera integrada los riesgos financieros, emergentes, tecnológicos, climáticos, reputacionales y estratégicos, combinando marcos prudenciales internacionales, gestión corporativa, analítica avanzada y tendencias globales en gobernanza.

A lo largo del programa, los participantes desarrollarán una visión transversal del rol del riesgo en la estrategia corporativa, comprendiendo cómo el Chief Risk Officer y los equipos de gestión deben transformar su función frente a un entorno dinámico, regulatorio y altamente incierto. El curso enfatiza el uso de marcos de Basilea, el apetito de riesgo, el ICAAP, la gestión de riesgos emergentes, la resiliencia operacional, la inteligencia artificial aplicada a riesgos y el liderazgo para construir culturas de riesgo sólidas y sostenibles.

El enfoque es ejecutivo y de alto nivel, orientado a que directores, gerentes y líderes de riesgo puedan tomar decisiones informadas, estratégicas y proactivas que fortalezcan la solvencia, continuidad operacional, reputación y sostenibilidad de sus organizaciones.

Contenidos del curso

Módulo 1: Contexto Estratégico y transformación del sistema financiero global (2 horas)

• El sistema financiero global en transformación (digitalización, competencia, fintechs, bigtechs, presión regulatoria y expectativas y exigencias del mercado y la sociedad)
• Megatendencias que redefinen el negocio y los mercados financieros (tecnología exponencial, automatización, IA, cambios geopolíticos, comportamiento del cliente y nuevos modelos de negocio).
• Principales desafíos de la Banca moderna (rentabilidad, sostenibilidad, eficiencia, resiliencia, adaptación, talento, cultura, cumplimiento)
• El rol estratégico de la función de riesgos en la organización moderna (de función de control a socio estratégico del negocio)
• Gobierno corporativo, apetito por riesgo alineamiento estratégico, visión de largo plazo, y contribución al sistema financiero.

Módulo 2: Gestión de Riesgos Regulatorios – Estándares Internacionales (6 horas)

Parte 1: Evolución y fundamentos regulatorios (1 hora)

• De reglas simples a marcos sofisticados de medición del riesgo.
• Evolución de Basilea I a Basilea IV: Historia, objetivos y fundamentos detrás de la regulación prudencial.
• Impacto estratégico: Fortalecimiento de la solvencia, disciplina de mercado y estabilidad financiera sistémica
• Pérdida esperada vs pérdida inesperada: Relación, complementariedad y cobertura. Equilibrio entre crecimiento, riesgo, retorno y solvencia
• Fundamentos conceptuales de la gestión de capital. Capital regulatorio y económico, conexión estratégica.

Parte 2: Estructura del marco de Basilea (2 horas)

• Pilar I, II y III: Conceptos esenciales, objetivos y mecanismos de implementación.
• ICAAP, planificación de capital y suficiencia patrimonial. Objetivos, límites y uso estratégico
• Identificación de riesgos materiales, proyección de pérdidas, determinación de capital en horizontes estratégicos.
• Métodos de cálculo de capital: Enfoque Estándar vs Modelos Internos (IRB Fundational / Advanced).
• Visión estratégica

Parte 3: Integración en la gestión de Riesgos. (2 horas)

• Marco de Apetito al Riesgo: Alineamiento con el plan Estratégico, definiciones y metodologías.
• Indicadores clave de rentabilidad ajustada por riesgo: RaR, RAROC, RAROE, RoRC y su interpretación.
• Integración en el proceso de originación y evaluación crediticia.
• Palancas estratégicas: Asset allocation, Límites de exposición, pricing y gestión activa del riesgo
• Concentración Crediticia: La importancia de diversificar el portfolio. Metodologías, medición y monitoreo.
• Pruebas de Tensión: Importancia de la gestión prudencial del riesgo. Solvencia y planificación a largo plazo.
• Benchmark Internacional: Aprendizajes y buenas prácticas globales.

Parte 4: Basilea IV: Avances y desafíos actuales (1 hora)

• Principales innovaciones y modificaciones regulatorias
• Estado de implementación global y desafíos regionales.
• Implicancias para Bancos de menor tamaño y actores no bancarios

Módulo 3: Riesgos Emergentes (8 horas)

Introducción general

• Naturaleza, características y evolución de los riesgos emergentes.
• Interdependencia entre riesgos tradicionales y “nuevos riesgos”
• Tendencias globales y expectativas regulatorias internacionales.

Sostenibilidad y gestión de riesgos ESG

• Riesgos Físicos y de Transición: identificación, medición y gestión.
• Emisiones financiadas y análisis de portafolio.
• Pruebas de estrés climático (Climate Stress Testing).
• Evolución regulatoria e integración en la gestión de riesgos.

Riesgos Tecnológicos y de Ciberseguridad

• Modelos de evaluación de vulnerabilidad y resiliencia operativa.
• Stress testing y análisis de escenarios tecnológicos.
• Matriz de riesgo inherente / residual / controlado.
• Estimación de frecuencia esperada y valor esperado de pérdida.

Riesgos del uso de Inteligencia Artificial

• Riesgos derivados del uso de IA
• Gobernanza de IA
• XAI (Explainable AI), y cumplimiento regulatorio
• Riesgos de IA generativa
• Integración del riesgo de IA en la gestión integral

• Riesgo de Modelo (Model Risk Management – MRM)

• Evaluación de sesgos, estabilidad, predictibilidad y explicabilidad.
• Pruebas de backtesting y validación cruzada.
• Gobernanza y gestión integral del ciclo de vida del modelo.

Riesgos de Concentración y de Terceros

• Medición de concentración: Índice de Herfindahl–Hirschmann (HHI).
• Simulaciones de default correlacionado y límites internos.
• Modelos de diversificación y correlación.
• Evaluación y monitoreo de terceros: criterios de riesgo, desempeño y cumplimiento.

Riesgos Reputacionales

• Análisis de sentimientos mediante NLP (Natural Language Processing).
• Matrices de impacto / probabilidad.
• Monitoreo de stakeholders, indicadores de NPS (Net Promoter Score) y Share of Voice negativo.

• Riesgo Estratégico y Geopolítico

• Evaluación de escenarios mediante FODA ampliado y matriz BCG estratégica.
• Scenario planning y vigilancia estratégica.
• Riesgo geopolítico: impacto en mercados, regulaciones y cadena de valor.

Módulo 4: Liderazgo y Formación de Equipos de alto desempeño en Riesgos (1 hora)

• Estrategias para fortalecer una cultura organizacional basada en la comunicación efectiva, la confianza, la responsabilidad y el accountability.
• Desarrollo del liderazgo estratégico para construir equipos altamente comprometidos y capaces de enfrentar riesgos complejos y dinámicos.
• Técnicas para mejorar la colaboración interfuncional y el intercambio de información relevante para una gestión proactiva del riesgo.
• Herramientas para la detección temprana de riesgos, innovación en soluciones y adaptación rápida a cambios regulatorios y de mercado.
• Liderazgo en contextos de incertidumbre y crisis.

Módulo 5 : El Futuro del CRO y la Gestión de Riesgos (1 hora)

• Evolución del rol del CRO: de controlador a socio estratégico.
• La sostenibilidad como eje transversal de gestión.
• Digitalización, regulación dinámica y nuevas competencias del riesgo.
• Tendencias regionales y globales en gestión integrada.
• Reflexión final: propósito, valores y liderazgo ético en el riesgo.