Expositora: Cristina Pailhé
Consultora especializada en regulación y supervisión bancaria e inclusión financiera

Tema: “Riesgo de tasa de interés en el libro bancario: desafíos y oportunidades para su gestión”.

Trabaja con organismos internacionales (entre ellos, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Toronto Centre) y con autoridades nacionales. Ha trabajado extensamente en América Latina y el Caribe, Europa, África Occidental, Asia del Este y el Pacífico.
Anteriormente se desempeñó como Especialista Senior de Mercados Financieros en la sede del BID en Washington DC. También, fue Gerente en el área de Regulación del Banco Central de la República Argentina, donde se especializó en el desarrollo e implementación de reformas regulatorias basadas en estándares internacionales. Fue miembro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de grupos de trabajo del Financial Stability Board (FSB) y del G-20. Lideró la representación argentina en la Comisión del Sistema Financiero del MERCOSUR, dedicada a la armonización de la regulación financiera en los países miembros.Fue investigadora invitada en el Secretariado del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Anteriormente, fue asesora de la Superintendencia de Seguros en Argentina, Economista con el Ministerio de Economía e investigadora en instituciones universitarias.Tiene una Maestría en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y una Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, ambas en Argentina. Obtuvo una Certificación de Experto en Gestión de Riesgos, de la Frankfurt School of Management and Banking. Es autora de varias publicaciones sobre temas del sector financiero y riesgos financieros.

Expositor: Alejandro Rodríguez Domínguez
Director de Análisis Cuantitativo e Inteligencia Artificial en Miralta Bank

Tema: “Metodologías de optimización de carteras: Dinámicas del portafolio y la causalidad, utilizando diferenciación automática en redes neuronales”.

Director en Miralta Bank desde 2018, un banco español centrado en inversiones privadas e institucionales, con más de 1.200 millones de euros en activos bajo gestión. Su equipo es responsable de la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en datos e inteligencia artificial en toda la institución. Su labor investigadora se enfoca principalmente en las aplicaciones del aprendizaje automático y la estadística a la diversificación del riesgo de carteras, el estudio de estructuras de correlación y causalidad, así como en el desarrollo de indicadores avanzados de gestión del riesgo. Además, es asesor cuantitativo en Inspiration-Q, donde colabora en la investigación y desarrollo de estrategias de arbitraje estadístico inspiradas en la computación cuántica.

Anteriormente, Alejandro trabajó en Londres y París durante varios años, en entidades como Société Générale, Nomura, BBVA y BNP Paribas desde 2012, desempeñando funciones en trading e ingeniería financiera.

Actualmente cursa un PhD en Inteligencia Artificial en la Universidad de Reading, y es titulado como Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, posee un MSc en Ingeniería Financiera por el Imperial College de Londres, un MSc en Estadística Computacional por la Universidad Complutense de Madrid y un MSc en Inteligencia Artificial por la Munster Technological University.

Expositor: Juan Carlos Salinas Morris, CFA, FRM
Analista Principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Bancos de Perú (SBS)

Tema: “Cuantificación del riesgo climático y su impacto en el sistema financiero: Avances, desafíos y aplicaciones para la supervisión”.

Master of Public Administration (MPA), Columbia University, becado por el Banco Mundial y el Gobierno de Japón (JJ/WBGSP). Licenciado y Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico (UP), graduado con honores. Cuenta con más de 10 años de experiencia dentro de la Gerencia de Estudios Económicos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs del Perú (SBS), así como experiencia trabajando para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a través de (i) apoyo en diversas asistencias técnicas y (ii) la elaboración de una nota técnica para un FSAP.

Juan Carlos, Analista Principal del Departamento de Investigación Económica de la SBS, actualmente lidera el desarrollo e implementación del Modelo de Estrés de Solvencia de la institución, y es el creador del primer Ejercicio de Estrés de Riesgo Climático de la SBS, el cual vincula drivers climáticos de riesgo físico y los cuantifica en impactos potenciales sobre el riesgo de crédito en las instituciones financieras. Ha publicado dos documentos de trabajo relacionados con este tema, los cuales se encuentran en un estado avanzado respecto a la cuantificación del riesgo climatológico.

Asimismo, es representante de la SBS ante el NGFS, una red de bancos centrales y reguladores financieros que busca fortalecer el papel del sistema financiero en la transición hacia una economía sostenible y en la gestión de los riesgos relacionados con el cambio climático y otros riesgos ambientales. En particular, Juan Carlos participa activamente en el grupo de trabajo encargado del desarrollo de escenarios climatológicos del NGFS.

Además, es profesor a tiempo parcial del Departamento Académico de Economía y del Departamento Académico de Finanzas en el pregrado de la UP, así como docente de la Escuela de Gestión Pública de la misma universidad. Sus áreas de interés incluyen la estabilidad financiera, la regulación financiera, la política macroprudencial, el análisis y gestión de riesgos financieros, y la investigación económica y financiera, temas sobre los cuales ha publicado diversos documentos de trabajo en la SBS.